이동평균지표

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이동 평균은 가격 버스트를 완화합니다.

이동평균선


2017.5.26 한국시간 13:03 이더리움 클래식 1시간 봉

1. 정의 및 개요

주가의 불규칙성을 이동평균지표 제거하여 비정상적인 변동의 영향을 최대한 줄여서 일정기간 동안의 주가의 방향을 확인하고자 어떤 기간의 주가를 평균하여 도표 상에 옮겨 놓은 것을 말한다.

이동평균은 시간의 흐름에 따라 가장 오래된 변수를 빼고 새로운 변수를 추가하여 구한 평균인데 전체 변수의 숫자가 변하지 않으므로 분모는 항상 일정하며 분자는 계속하여 최근의 숫자로 교체되기 때문에 각 시점마다의 이동평균은 변수들의 내재적 움직임시계열적으로 나타내준다고 볼 수 있습니다.

일반적인 평균 방법

이동평균선


2017.5.26 한국시간 13:12 비트코인 일봉


2017.5.26 한국시간 13:09 비트코인 주봉

2. 이동평균선의 속성과 특징

2-1. 속성

­ 상승추세(강세장)에서는 주가이동평균선 위에서 출렁이며 상승하고, 하락장(약세장)에서는 반대로 움직인다(이동평균선 아래에서 하락)
­ 주가이동평균선과 괴리가 크면 이평선쪽으로 회귀하려는 본능이 있다.(회귀성향)
­ 주가가 장기 이평선돌파할 때는 추세가 전환될 확률이 높다.


2017.5.26 한국시간 13:21 비트코인 주봉

2-2. 특징

­ 기복이 심한 이동평균지표 변수의 움직임을 부드럽게 나타내어 추세를 알기 쉬운 지표로 전환시켜 준다
­ 시장가격에 대해 후행하기 때문에 이동평균의 움직임은 대체로 대상변수의 움직임보다 완만합니다.(후행성)
­ 장기이동평균은 단기이동평균보다 일반적으로 변동성이 적습니다.

3. 분석방법

방향성 분석 : 주가가 상승할 때에는 단기 〉중기 〉장기 순으로 상승 전환되는 성격을 이용하여 각각의 이동평균선상승 하락인지를 파악하는 분석입니다.

배열도 분석 : 이평선의 배열에 따라 상승추세인가 하락추세인가를 분석하는 방법입니다.

주가가 상승추세에서는 현재의 주가 〉단기이평 〉중기이평 〉장기이평의 순서로 배열되는 데 이를 정배열상태라 한다.


2017.5.26.한국시간 12:58 비트코인 주봉
(가격은 하락 중이지만 추세가 상승 추세임을 보여줌)

반대로 하락추세에서는 현재의 주가〈 단기이평〈 중기이평 〈 장기이평의 순서로 배열되는 데 이를 역배열 상태라 한다.


2017.5.26 한국시간 12:55 비트코인 30분봉

일반적으로 주가 이동평균선정배열(상승)→ 역배열(하락) →정배열 →역배열반복한다

4. 지지와 저항

철저한 대응이 필요함.

주가가 상승할 경우 이평선은 지지선으로 작용하며 주가가 상승하고(매수기회), 주가가 하락할 경우에는 이평선이 저항선의 역할(매도기회)을 한다


2017.5.26 한국시간 13:21 비트코인 주봉


2017.5.26 한국시간 13:23 비트코인 4시간봉

5. 크로스분석

매수 매도 신호 잡기

단기 이평이 장기 이평을 상향 돌파할 경우를 골든크로스(Golden Cross)라고 하고, 단기 이평이 장기 이평을 하향 돌파할 경우를 데드크로스(Dead Cross)라고 한다.

일반적으로 골든크로스를 매수신호로, 데드크로스를 매도신호로 보는 데, 역으로 생각하면 골든크로스일 경우 중장기투자자는 매수를 하겠지만, 단기투자자저항으로 인식하여 매도신호로 볼 수도 있다.

시장가격이동평균격차를 이용하는 방법으로서 강세장에서 시장가격보다 이동평균이 현저히 높아지면 매도, 약세장에서 시장가격이동평균보다 현저히 낮으면 매수합니다.

이동평균이 이전의 추세를 지속하고 있을 때보다 이동평균 자체추세전환이 이루어지고 있는 시점에서 시장가격이동평균과 교차할 때를 강력한 추세 전환의 신호로 이해하시면 매매 거래 시 도움이 되실 것입니다.


2017.5.26 한국시간 13:03 이더리움 클래식 1시간 봉

6. 장점과 단점

6-1. 장점

이동평균은 과거 정보의 흐름을 분석하여 미래를 예측하는 기법으로 변동성이 큰 변수의 추세 분석에 유용한 틀이 되는 데, 계산과정 및 이동평균지표 논리가 간단하여 이해하기도 쉽고 사용하기도 간편하다는 장점을 갖고 있으며 또한 명쾌한 추세신호제고하기 때문에 분석오류 발생이 적습니다.

6-2. 단점

이동평균선여러 개 사용할수록 이동평균지표 매매의 신뢰도가 높아져 거래 성공확률이 높아지지만 상대적으로 매매신호 발생 빈도 낮아져 거래기회가 적어진다.

※ 필수 사항

가상화폐(비트코인 등) 및 주식을 매매 거래할 경우 실전에서 반드시 활용해야 할 차트 분석 상 유용한 지표

1. 가격지표

이동평균선과 볼린저 밴드(Bollinger Band)

2. 추세지표

MACDMACD Oscillator

3. 탄력성/변동성 지표

Disparity(이격도), RSI, 스토캐스틱(Stochastic)

4. 기간 활용지표

투자심리선

실전에 이용하는 보조 지표 중에서 가장 기본이 되는 자료이므로 반복해서 학습하여 내것으로 만드는 것이 중요합니다. 궁금하신 점댓글로 질문을 남겨주시면 대답해드리겠습니다.

다음 번에는 탄력성&변동성 지표스토캐스틱(Stochastic)에 대해 올려드리겠습니다.

바이비트 이동평균선 넣는 방법. 지표 추가 하기.

블로그 이미지

바이비트에서 거래를 하다 보면, 이동평균선이 없어 불편하다는 점이 있습니다. 그럴 때는 지표 추가를 하여, 이동평균 선을 내 입맛에 맞게 설정이 가능합니다.

바이비트 지표 추가하는 방법

바이비트 트레이닝 뷰의 상단을 보시면 indicators라는 메뉴가 있습니다.

그걸 선택을 하시면 지표를 추가를 하실 수 있습니다. 우리가 추가를 해야 할 이동 평균선은 moving average라고 검색을 해주시면 됩니다.

여러 가지 이동 평균선 지표가 나오지만. 기본적으로 쓸 이동평균선을 선택을 해줍니다.

저는 3개의 지표만 활용을 해볼것이지 때문에 3번을 눌러 3개의 이동평균선을 추가를 해주었습니다. 지표 하나하나 세팅을 해주셔야 합니다 마우스를 가져다 놓으면 톱니바퀴 모양의 아이콘이 나오는데 세팅을 해줄 수 있는 메뉴창입니다

inputs/style이라는 2가지 메뉴가 있습니다 inputs 메뉴는 length는 이동 평균선의 일수를 지정을 해주시면 됩니다.

style를 눌러 각각의 이동평균선의 색을 지정을 해주시는 게 좋습니다. 그래야 구별이 잘됩니다.

바이비트-이동평균선

보통 20/60/120 일선을 추가를 하는데 보편적이지만. 입맛에 맞게 이동평균선 일자를 지정을 해주시면 이동평균지표 됩니다 그러면 바이비트 기존 트레이닝 뷰에선 보이지 않았던 이동평균선이 적용된 모습을 보실 수 있습니다.

웬디의 기묘한 이야기

주식 시장에는 이동평균선이라는 지표가 있습니다. 10일 이동평균선은 과거 10일 동안의 주가를 평균낸값을 계속 이어서 표시하는 방법입니다. 이런 이동평균선과 현재 주가의 괴리가 얼마나 벌어져 있는가로 추세 매매를 결정하게 됩니다.

이러한 이동평균선의 등장 배경에는 랜덤워크가설 이라는것이 존재합니다. 즉, 주가는 예측할 수 없이 움직인다는 것입니다. 그러나 예측할 수 없는 움직임이라도 평균을 내보면 어떠한 방향성을 찾을 수 있지 않을까?라는 가정에서 이동평균선이 등장하게 되었습니다.

시장에서는 단순 이동평균 SMA(simple moving average), 지수 이동평균 EMA(exponetial moving average), 가중 이동평균 WMA(weighted moving average)등을 사용하며, 단순 이동평균 SMA와 지수 이동평균 EMA를 많이 사용합니다.

주식에서 많이 사용되는 평균은 5, 10, 20, 50, 100, 200 이평선으로 5 이평선은 1주, 10 이평선은 2주, 20 이평선은 4주, 50 이평선은 한 분기, 100 이평선은 이동평균지표 반년, 200 이평선은 1년의 거래일에 대한 평균을 측정합니다. 코인의 경우엔 7, 14. 등으로 시장에 쉬는 날이 없기 때문에 이동평균을 7일 기준으로 합니다.

이동평균은 기술적 분석에서 매일 가격 변동에서 나오는 노이즈(noise)를 제거하는데 도움을 주고 가격 추세를 볼 수 있도록 도움을 줍니다.

단순 이동평균 SMA ( Simple Moving Average)

단순 이동평균을 구하는 공식은 아주 간단합니다.

코드를 보면 다음과 같습니다.

이동평균에 대해 단순히 구하는 값이므로 rolling 함수를 이용한 뒤 mean() API를 사용하여 구할 수 있습니다.

지수 이동평균 EMA ( Exponetial Moving Average)

보다 최근의 값에 가중치를 두면서 이동평균을 계산하는 방법입니다.

금일의 지수이동평균 = (금일 종가 * EP) + (전일의 지수 이동평균 * (1 - EP))

EP(평활 계수 : Exponential Percentage) = 2 / (기간 + 1)

EMA도 SMA처럼 ewm 함수를 사용하여 간단하게 처리가 가능합니다.

가중 이동평균 WMA (Weighted Moving Average)

현재에 가까운 가격 데이터가 과거의 가격 데이터보다 더 중요하다는 전제로 합니다. 선형 가중 이동평균(Linearly Weighted Moving Average)을 보면 동일한 값 1(4일 전) 2(3일 전) 3(2일 전) 4(1일 전) 5(금일)의 가격이라면 금일의 종가에 가중치를 부여하여 1*1 + 2*2 + 3*3 + 4*4 + 5*5 = 55

지수이동평균

지수이동평균

대부분의 보조지표와 마찬가지로 가격차트에 쉽게 적용할 수 있어서, 단순히 차트에 끌어다 놓기만 하면 됩니다. 해석도 비교적 간단해서 이동평균선 위에서 매수하거나 밑에서 매도하면 됩니다. 그래서 많은 기술분석 트레이더뿐만 아니라 기본적 분석가도 이동평균을 사용해 분석하거나 매매합니다.

물론 이동평균에는 다양한 '종류'가 있습니다. 단순이동평균(Simple), 가중이동평균(Linear Weighted), 기하이동평균(Geometric), 지수이동평균(Exponential), 삼각이동평균(Triangular), 거래량조정 이동평균(Volume Adjusted), 가변이동평균(Variable) 등입니다.

이동평균을 처음 접한다면 어떤 방식이 좋은지 궁금할 것입니다.

단순(산술)이동평균

대부분의 트레이더는 트레이딩을 처음 시작하는 초기에 단순(산술)이동평균부터 사용합니다.

단순이동평균은 여러 캔들의 종가를 더한 다음 총 캔들 수로 나눠서 구합니다. 그 결과로 평균값이 구해집니다. 그런 다음 가장 오래된 첫 번째 종가를 빼고(즉, 계산에서 제외) 동일한 수식을 다음 종가에 적용합니다. 이렇게 해서 이동평균이 얻어집니다.

예를 들어, 5주기 단순이동평균을 7에서 3까지의 종가로 계산을 시작한다면, 그 다음 평균 계산에는 종가 7이 빠지고 6에서 2까지의 종가가 포함되며, 그 다음 계산에는 종가 6이 버려지고 5에서 1까지의 종가가 사용됩니다.

인덱스가격평균
71.10110
61.10120
51.10125
41.10140
31.101431.101276
21.101491.101354
11.101561.101426

수학 기호를 사용한 수식은 다음과 같습니다.

단순이동평균 = [가격(n) + 가격(n-1) + 이동평균지표 가격(n-2) + … + 가격(1)] / n

여기서 n은 이동평균의 주기입니다.

하지만 투자자의 트레이딩 경험이 쌓이면 단순이동평균의 단점을 이해하게 됩니다. 예를 이동평균지표 들어 후행성으로 인해 시간 간격의 가격만 고려하고 주기 내의 모든 가격에 동일한 가중치를 할당합니다. 기술 분석가들은 이 문제를 해결하기 위해 지수이동평균(EMA)과 같은 다른 계산법을 생각해 냈습니다.

EMA

이 방법은 미리 정해진 기간 내의 가격만 고려하므로 단순이동평균에 내재된 편향성, 특히 동일한 가중치로 인한 이동평균지표 문제를 해결할 수 있습니다. 사실 EMA는 계산 내의 모든 가격을 고려하고 가장 최근 가격에 가중치를 더 부여합니다. 하지만 후행성은 여전히 약점입니다.

EMA 수식은 다음과 같습니다.

EMA = (가격(i)*P)+(EMA(i-1)*(1-P))

여기서 P는 주기이고 i는 캔들 인덱스입니다.

이는 재귀 함수로서 경력이 되는 트레이더도 이해하기 쉽지 않습니다. 아마도 이 수식을 다르게 표현하면 보다 이해하기 쉬울 것입니다. 예를 들어,

EMA = (가격 현재 – EMA 이전) * 승수 + EMA 이전

여기서 승수 = 2/주기 + 1입니다.

10주기 지수이동평균의 계산을 살펴보도록 하겠습니다. 가장 오래된 EMA (즉, 인덱스 10)는 이전 가격의 단순이동평균으로 계산됩니다.

주기 수

트레이더가 접하게 되는 가장 큰 딜레마는 EMA에 사용할 주기를 결정하는 일입니다.

이동평균의 주기를 결정할 때 고려할 변수는 많지 않은 데, 다음과 같습니다.

주식 시장에서 트레이더들은 보통 200주기의 이동평균을 사용합니다. 외환시장에서는 더 짧은 50, 20, 10 등을 사용합니다. 특정 이동평균지표 시장 변동성도 또 다른 결정 요인이 될 수 있습니다. 추세를 보이는 시장은 짧은 주기를 내포하고 있으며, 변동성이 낮으므로 휩소(잘못된 신호)을 피하기 위해 보다 긴 주기가 바람직합니다. 자주 최적화하는 것도 가능한 최적인 주기를 알아내는 한 방법입니다. 반면에 일부 트레이더는 모든 시장과 차트주기에 일정한 주기를 사용합니다. 선택은 여러분 몫입니다!

추세 분석

이동평균을 쉽게 이용할 수 있는 방법은 바로 추세 식별입니다. 이동평균선 위로 상승할 때는 상승추세가 만들어지는 중일 수 있습니다.

반대로 이동평균선 밑으로 하락할 때는 하락추세가 시작되는 것으로 볼 수 있습니다.

이동평균을 이용하면 아무리 애매모호한 추세도 식별 가능합니다. 이동평균 위로 멀리 떨어져 있을 때는 과매수 신호일 수 있습니다. 이동평균 아래로 멀리 떨어져 있을 때는 과매도 상태에 도달했음을 나타냅니다.

해석

단순이동평균과 마찬가지로 이동평균을 상향 돌파할 때는 매수 신호가 발생합니다. 이동평균을 하향 이탈할 때는 매도 신호가 발생합니다. 잘못된 신호를 피하려면 가격 확인이 필요합니다. 예를 들어 매수 신호가 성립되려면 이동평균선 위에서의 종가 형성이 필요할 수 있습니다. 마찬가지로 매도 신호가 성립되려면 이동평균선 밑에서의 종가 형성이 필요할 수 있습니다.

이동평균의 주된 단점은 휩소나 잘못된 신호에 여전히 취약하다는 점입니다. 이러한 오류를 줄이려면 매수 주문을 하기 전에 이동평균선의 '끝'이 상방 전환할 때까지 기다렸다 매수 주문하거나, 하방을 향할 때 숏 포지션에 진입하는 방법이 있습니다. 당연한 말이지만 모든 신호는 차트에서 직접 확인이 필요합니다.

물론 이동평균을 다른 보조지표 및 오실레이터와 함께 사용하면 정확도를 높일 수 있습니다.

결론

지수이동평균은 많은 트레이더가 사용하는 유용한 도구입니다. 간단히 추세를 식별할 수 있다는 점과 단순이동평균의 두 가지 단점을 해결할 수 있다는 사실로 인해 많은 트레이더가 선택하는 수단입니다. 안타깝게도 시장이 횡보 중일 때는 후행성과 잘못된 신호로 어려움을 겪을 수 있습니다.

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Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

이동 평균 지표는 가격 움직임의 방향을 보여주는 주요 지표입니다. 이동 평균을 처리할 때 촛대 수량으로 측정된 특정 기간의 수학적 가격 책정 평균입니다. 예를 들어, 5개의 촛대 기간의 가치를 계산하기 위해 표시기는 종가의 합계를 5로 나눕니다. 그런 다음 표시기는 하나의 촛대를 앞으로 이동하고 이러한 이동평균지표 방식으로 동일한 계산을 수행합니다.

Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

이동 평균(SMA(5))

거래자는 차트 방향이 더 부드러운 결과 값의 선을 만들 수 있습니다. 현재 추세를 표시하여 가격 버스트를 부드럽게 합니다.

Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

이동 평균은 가격 버스트를 완화합니다.

기간이 증가하면 가격 민감도가 낮아집니다. 그러나 가격 차트의 지연이 증가합니다. 표시기 설정에서 촛대의 기간과 계산 방법 중에서 선택할 수 있습니다.

Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

이동 평균의 다른 기간

이동 평균의 유형

단순 이동 평균

단순 이동 평균 또는 SMA는 주어진 기간 동안의 평균 산술 값입니다.

지수 이동 평균

지수 이동 평균 EMA 평활화는 평활화를 통해 이전 기간의 현재 평균 값을 고려하여 작동합니다. 우선 순위는 기하급수적으로 감소하며 결코 0이 아닙니다.

가중 이동 평균

가중 이동 평균 WMA는 현재 가격에 최우선 순위를 지정하므로 WMA 차트는 날짜 가격에 크게 의존하지 않습니다. 중요도의 우선순위는 선형적으로 증가합니다.

부드러운 단순 이동 평균

부드러운 단순 이동 평균 SSMA는 역사적 시세 전반에 걸쳐 많은 양의 촛대를 고려하며 훨씬 더 부드럽습니다.

Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

이동 평균의 유형

이동 평균 지표를 사용하는 방법

이동 평균은 추세 거래 규칙과 다른 거래 규칙이 우선하는 측면 추세를 감지하는 훌륭한 도구입니다. 또한 시간 간격이 다른 두 지표가 교차할 때 추세 반전을 결정하는 데 도움이 됩니다.

Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

이동 평균을 사용한 추세 반전


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