간단한 캔들 분석법

마지막 업데이트: 2022년 5월 9일 | 0개 댓글
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캔들하고 거래량 보면서 패턴 공부하는거 아직도 먹히나요? 저번에 거래량이 여러 거래소로 분산이 되어서 예전같지 않다고 말씀하셨던 걸로 기억하고 있습니다.

주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩) 2.6 #. 캔들 프로그래밍

HTS들은 종목 검색을 위하여 다양한 조건식을 제공하지만 너무나 단순하고 평면적이어서 효과적으로 세력주를 발굴하기 어렵기 때문에 검색 기능과 조건식이 풍부한 HTS를 사용하는 것이 좋다. 하지만 아무리 많은 검색 기능과 조건식을 제공해도 정교하게 세력주 조건식을 만들려면 너무나 복잡하고 사용환경이 조잡해서 불편한 점이 있다. 그래서 필자는 직접 세력주 검색 프로그램을 만들게 되었는데 마소 독자들은 필요한 부분을 확장해서 사용할 수 있다. 주식투자 프로그래밍 관점에서 종목 검색을 하려면 현재와 과거 시세를 접근해야 하는데 세력주 검색 프로그램을 만들려면 캔들 데이터를 모아서 가격, 거래량, 이동평균 등을 분석해야 하므로 제일 먼저 캔들 데이터를 모으는 프로그램을 만들 것이다.
캔들 프로그래밍은 특정한 종목의 캔들 데이터값을 다운로드하는 것으로 사이보스플러스는 캔들 시간 단위에 따라서 데이터 구조가 달라서 사용하는 함수가 다르므로 주의해야 한다. 즉 일(day), 주(week), 월(month) 단위 캔들은 시세 구조가 똑같아서 동일한 함수로 처리하지만 분(minute) 단위 캔들은 다른 함수로 처리해야 한다.

실행 후에 boolhts 정상 동작

1회 연재한 코드목록 다운로드 참조

종목 선택 후 캔들 다운로드

일/주/월 시간 단위 데이터 처리

5/20/60/120 이동평균선 생성

표 3 캔들 프로그램 순서와 기능

사이보스플러스에서 캔들 데이터를 수신하려면 CbGraph1() 함수를 이용해야 하는데 이 함수는 캔들 데이터를 넘겨준다. 그런데 이 함수는 한번에 최대 2800개까지 넘겨주기 때문에 그 이상 과거 캔들 데이터는 받을 수 없으며 일간, 주간, 월간 단위의 캔들 데이터만 돌려주므로 분 단위 캔들 데이터는 다름 함수를 이용해야 한다. 간단하게 [표 4 사이보스플러스 – 캔들 데이터 함수]와 [리스트 캔들 데이터 수신] 소스 코드를 실었으며 자세한 건 부록으로 제공하는 완전한 소스 코드와 사이보스플러스 도움말을 참조하기 바란다.

종목 , 업종 코드에 관한 캔들 수신

일 간 , 주 간 , 월 간 구분

시가, 고가, 저가, 종가, 전일대비, 거래량

표 4 사이보스플러스 – 캔들 데이터 함수

[리스트 캔들 데이터 수신]
pStockWeek.CreateInstance(__uuidof(CbGraph1)); // 생성
pStockWeek->SetInputValue(0, “A005930”); // 삼성전자
pStockWeek->SetInputValue(1, ‘D’); // 일주월구분(‘D’,’W’,’M’)
pStockWeek->SetInputValue(3, 2800); // 데이터 수
pStockWeek->BlockRequest(); // 요청
// 과거 데이터랑 업데이트를 할 경우를 위해서 맨 뒤부터
long count = (long)(_variant_t)pStockWeek->GetHeaderValue(3); // 수신 개수
for(itempos = (count – 1); itempos >= 0; itempos –, item_total++) pri.time = (long)(_variant_t)pStockWeek->GetDataValue(0, itempos); //날짜
pri.endval = (long)(_variant_t)pStockWeek->GetDataValue(4, itempos); //종가
pri.amount = (_variant_t)pStockWeek->GetDataValue(5, itempos); //거래량
pri.yesday_daebi = (long)(_variant_t)pStockWeek->GetDataValue(6, itempos); //전일대비
yesday_price = p_dayinfo_w->pri.endval – p_dayinfo_w->pri.yesday_daebi;
pri.rate = calc_rate(yesday_price, p_dayinfo_w->pri.yesday_daebi); // 등락율 계산
p_daygate_serv->append(&dayinfo_w); // 추가
>
pStockWeek.Release(); // 해체

[그림5 캔들 데이터 프로그램]은 캔들 데이터를 수신하기 위해서 만든 프로그램이다. 지수코드는 일반 종목코드에 포함되어 있지 않아서 선택창을 만들어서 선택하도록 하였고 캔들 데이터는 PC에 저장과 동시에 읽을 수 있도록 했으며 엑셀로 활용할 수 있도록 텍스트로 저장할 수 있다.

마지막 음봉, 직전 양봉 압도하면 하락 시작

일반투자자들이 주가분석을 위하여 주로 보는 일봉차트는 하루하루의 주가 움직임을 기초로 만들어낸 차트다. 일봉차트에서는 일봉과 이동평균선이 기본 파동으로서 상단에 그려지고 그 아래는 스토캐스틱, 이격도, 투자심리선 등 보조지표가 그려진다.기본 파동 중에서 이동평균선은 일반적으로 5일선, 20일선, 60일선을 놓고 본다. 이동평균선 중에서 5일선은 단기 파동, 20일선은 중기 파동, 60일선은 장기 파동을 나타내는 것이라고 말한다.필자의 경우 10일선을 추가해 보는 것을 권한다. 급등하는 주가는 10일선 위에서 지지되고 급락하는 주가는 10일선 밑에서 저항받을 확률이 상당히 크기 때문이다.일봉에서 양봉은 시초가 대비 상승한 것을 나타내고 음봉은 시초가 대비 하락한 것을 나타낸다. 양봉이 연달아 나타나면 주가는 단기적으로 상승세이고. 음봉이 연달아 나타나면 하락세라고 말할 수 있다.추세가 깨지면 박자가 달라진다. 상승세에서 양봉에 이어서 음봉이 나오거나 하락세에서 음봉에 이어서 양봉이 나온다면 단기적인 추세가 흔들릴 수 있다.그런데 상승세가 강하면 연달아 나오던 양봉에 이어서 음봉이 하나 나온다고 바로 하락세로 전환되기는 어려울 것이고, 반대로 하락세가 강하면 음봉이 계속 중에 양봉 하나로 하락세로 전환된다고 하기는 어렵다. 따라서 양봉이나 음봉 하나만 보고 매매할 수는 없을 것이다.일봉 하나만 보는 것보다도 조금 나은 기법은 기존 추세와 반대되는 일봉이 나타날 때 그 힘을 보는 것이다. 양봉에 이어서 음봉이 나타났는데 양봉을 간단한 캔들 분석법 압도하는 정도면 하락 전환의 예고로 보고, 반대로 음봉을 압도하는 양봉은 상승전환의 예고로 보는 것이다.이것은 시중에 널리 보급된 캔들차트분석법에서 사용하는 기법이다. 그 기법은 단순 논리적인 측면이 있어서 사용하기에는 여전히 확률이 낮다.좀더 신뢰성이 있는 기법은 이른바 쌍돛대 기법이다. 쌍돛대 기법이란 일봉 차트를 보고 매매하는 사람이 매도 타이밍을 잡을 수 있는 간단한 기법이다. 쌍돛대란 상승 중에 음봉이 나온 다음에 양봉이 나왔다가 다시 음봉이 나오면서 직전의 양봉을 압도하면 하락 전환 신호로 보는 것이다.음봉-양봉-음봉으로 무너지는 모습에서 나타나는 두 개의 음봉을 쌍돛대에 비유한 것이다.예시하는 차트는 종합주가지수 일봉차트다. 원으로 표시된 부분이 지난 4월 중순에 나타난 종합주가지수의 중기적 최고점이었다. 그 시점에서 지수 일봉의 움직임을 보면 양봉에 이어서 음봉이 두 개 나타나고, 다시 고점이 낮아진 양봉이 나타났으나 그 전의 양봉을 압도하는 음봉이 나타난다.쌍돛대 기법이 증시의 최고점을 비교적 정확하게 잡아내는 것을 볼 수 있다. 쌍돛대 기법의 간단한 캔들 분석법 원리는 상승 중이라도 음봉-양봉-음봉이 나오면서 하락하면 5일선이 하락 전환한다는 것에 기초한다.눈으로 5일선이 하락 전환하는 것을 확인할 때에는 이미 매도하기에 늦은 경우가 많다. 쌍돛대 기법은 5일선 하락 전환이 눈으로 확인되기 전에 일봉 간단한 캔들 분석법 파동의 움직임에서 미리 알 수 있다는 것이 장점이다.필자가 종전에 30분봉을 이용한 고점 포착법을 설명한 바 있는데 쌍돛대가 나타나면 30분봉 차트에서는 5이평선이 쌍봉을 보여주게 된다. 쌍돛대 기법이 신뢰성이 높은 이유가 증명이 된다.

워뇨디 간단한 캔들 분석법 2021-10 기준 최신 인터뷰 (거래량 | 프렉탈 | 캔들 | 포지션 보유)

최근 매매만 설명하자면, 7월 중순쯤 분석을 할 때 유력한 시나리오로 예전 2018년 2월 하락->반등패턴과 2019년 12월~2020년 1월 하락 후 바닥다지기 ->반등패턴을 생각했습니다. 다만 3만달러대에서 2개월동안이나 머물러 있었기에 2018년 시나리오는 폐기하였으며, 후자쪽 분위기에 더 가깝다고 생각하였고 33K에 진입을 한 상태로 3주정도 기다렸습니다. 물론 28K가 완벽하게 붕괴되었을 시에 손절할 준비도 했습니다. 다행히 예상대로 갔고, 그대로 2020년 1월 차트를 참고하며 상승장에 대응했습니다. 2020년 1월 당시 7000달러선에서 매수하고 8500달러선에서 너무 빠르게 익절해버려 이후 상승분에 대해서는 숏포지션만 노리다가 별 재미를 못 본 기억이 있었기 때문에 이번에는 더 길게 홀딩할 것을 의식하고 있엇고, 실제로 8월 상승장 동안 아무리 익절을 하고 헷징을 하더라도 최소한 전체자산의 30%는 꼭 비트코인으로 가지고 있었습니다. 그러다 52K선에서 비중을 10%까지 줄였는데, 이후 하락이 급하게 올 것은 예상하지 못해 50~49K정도면 적당한 반등자리라 생각하고 매수했지만 42K까지 보면서 순간 많은 평가손실을 보았습니다.이후에는 생각해둔 선례가 없어 47K선에서 손절하고 기다리다가 48K에서 횡보하는 모습이 예전 2018년 하락장과 비슷하다는 느낌을 받아 숏포지션을 잡았습니다. (진입판단에 영향을 주진 않았지만, 특히 쎄한 느낌을 받았던 부분은, 헝다 리스크가 제대로 알려진 이후 반영이 제대로 안된 상황에서 오히려 비트에 호재일 것이라는 분석들이 많이 나오는 부분, 오히려 공포보다는 과도한 안심이 팽배해진 부분이었습니다.) 해당 포지션은 41K에 과매도라 판단하여 익절과 함께 다시 자산의 70% 매수, 44K에 익절했습니다. 이후 움직임은 2018년 5월을 염두해 두었지만 섣불리 예상하기 어려워서 전체 자산의 30%만 비트코인으로 남겨둔 채 관망했습니다.

거래량으로 향후 방향을 예측하시나요? 아니면 캔들이나 추세를 통해 예측한 방향에 거래량은 단지 신뢰도 정도로만 참고하시는 건가요?

후자에 해당합니다. 기본적인 지표 외에 보조지표는 따로 사용하지 않습니다. 레버리지는 시드의 20% 10배 추천합니다. 분할매매는 때에 따라 다릅니다

하모닉 패턴 같은 복잡한 패턴을 일일이 계산해서 진입, 청산을 하시나요? 그리고, 엘리엇의 소파동을 전부 계산해서 트레이딩을 하시나요?

존경하는 워뇨띠님 반갑습니다. 윗꼬리를 어느정도 가진 캔들들이 나란하게 늘어선 경우 어떻게 대응하시는지 궁금합니다. 저라면 윗꼬리있는 나란한 캔들이후 의미있는 하락분이 발생할때 간단한 캔들 분석법 그 하락분이 시장에서 어떻게 처리되는지 보고 상승/하락을 봅니다만. 만약 하락이후 윗꼬리가 늘어섰던 시세까지 시장이 시세를 회복시키는 힘이 있으면 그 뒤에 큰 상승을, 회복시키는 기미가 없다면 큰 하락을 봅니다.

평소의 경우 쓰신 내용과 비슷하게 봅니다만, 너무 작은 봉(1분봉 등)에서는 휩쏘가 많기에 신경 쓰지 않으려 합니다.

거래량 패턴을 해석하는 법. 요즘은 참고를 많이 안한다고 해도 과거에는 어떤식으로 해석을 했는지 궁금합니당 간단한 예시 하나만 부탁드려요.항상 뚜렷한 패턴이 보이지 않아서 큰 거래량이 터지는 것만 참고를 하는데 그런식의 해석인지 아니면 거래량이 점차 줄어들며 캔들 모양이 어떠하면 이렇다라는 식의 패턴이 정립이 되어있는지.

제가 시총이 큰 코인 간단한 캔들 분석법 위주로 매매하는 이유 중 하나가 "시총이 크다 -> 시장 참여자가 많다 -> 차트의 신뢰도가 높다"로 이어지기 때문입니다. 그리고 거래량 또한, 거래량이 많을 수록 시장 참여자가 많다는 증거가 될 수 있으니 차트의 신뢰도와 관련이 있다 할 수 있습니다. 이를 매매에 적용시키면, 일정기간동안 비트가 지나치게 거래량이 적을 경우 왠만한 움직임은 휩쏘로 볼 수 있습니다. 제 체감상으로도 전체적으로 거래량이 올라왔을 때에 정상적인 차트분석이 통했으며, 이는 비트뿐만이 아니라 간단한 캔들 분석법 알트들에도 해당해서, 웬만하면 거래량이 일정기간동안 일정량의 거래량을 보여주는 알트를 매매하는 것을 선호합니다.물론 지배적인 거래량을 보여준 과거의 특정 거래소들과 달리, 현재는 많이 분산되어 있기에 한 곳의 차트만으로 분석하기 매우 어려워졌고, 그 때문인지 거래량 간단한 캔들 분석법 패턴의 신뢰도도 많이 떨어진 느낌을 받아 현재는 가끔씩만 보는 정도입니다.

항상 매매할때나 마진할때 마인드셋가지는게 있음?? 그리고 돈을 일정이상 벌었을때 무슨생각이듬 예를들어 차후 어떻게 사용할지 라던가 계속 비트개수 불리는 목표라던가 정해둔게 있나싶음

1. 당장 떠오르는 것은 지나치게 호재나 악재에 민감하지 말자, 쎄하면 나오자 정도 2. 내가 평생 소비하는 데는 한계가 있다 생각하고, 기부할 예정. 다만 너무 많은 액수를 기부했을 시 알려질 위험이 있기에 현재는 알려지지 않을 정도로만 하는 중.

선물 기준 9월7일~9일같은 변동성장에서는 하따와 돌파(양방향 모두)가 잘먹혀 쉬웠는데, 이후 박스권 매매에서는 갈려나갑니다. 물론 안맞는 장세라 쉬면서 시드는 계속 지키고 있지만 좀 갑갑합니다.

박스에서 매매가 안되는 이유가 박스권 내에서도 캔들 움직임이 대략 그려지지만(소떡소떡) 언제라드 그 박스를 깰것같은 두려움 때문에 예상되는 캔들그림대로 진입과 익절이 불가능해서였던 것 같습니다. 또 조금 먹더라도 어김없이 추세장 식으로 진입하다가 이익을 갈아먹습니다. 혹시 이와 관련해서 조언해주실 것이 있으실까요. 경험치를 더 쌓는게 가장 중요하겠지만, 혹시나 고견이 있을까 질문드립니다.

박스권 매매의 기본은 싼 가격과 비싼 가격을 생각해 두고, 싼 가격에 사서 비싼 가격에 파는 것입니다. 새로운 추세는 알아내기 어렵기 때문에 평소에 박스권 매매를 하듯이 하는 것으로 시작하는 것을 추천합니다. 그리고 추세장을 대비하여, 확실하지 않은 곳에서는 FOMO나 FUD를 방지하기 위해 약 30%비율의 현물만 담아놓는 것을 추천합니다.

차트 패턴을 보고 매매한다고 하셨는데, 주된 판단의 근거는 차트 자체의 모습(캔들 모양 등)을 보는 것인가요? 아니면 시장참여자들의 심리를 읽는 것이고 차트는 단지 그것을 위한 수단인가요?

후자에 더 가깝습니다. 시장참여자들이 많으면 많을수록 차트 신뢰성이 높아지기에 시총이 큰 코인 위주로 매매하는 편입니다.

추세선도 사용하시며 매매하시나요. 하신다면 돌파/지지 중 어떤것 위주로 하시는지 궁금합니다

차트에 선을 긋지는 않습니다. 선에 딱 맞추는 경우는 거의 없기 때문입니다. 추세선 대신 이평선과 눈대중으로 가늠할 때가 있긴 합니다. 지지를 주로 봅니다.

멘탈이 흔들릴 시점에 복구할만한 변동성과 거래량이 있다면 즉시 복구매매에 들어가며, 없다면 생길 때까지 쉽니다.

다른분들 보면 업비트에서 알트차트 볼때 사토시차트 보는데 이유좀 알려주실수 있으신가요?

비트코스가 오르고내리고에 따라 다른건가용?

제가 사토시 차트를 볼 때는 해당 알트가 그저 장이 좋아서 끌려가는 것인지, 아니면 다른 코인들에 비해 잘 오르는 것이 맞는지 판단하려고 보곤 합니다.

차트 분석을 하실 때 캔들과 거래량만을 보신다고 하셨는데 사실 초보로서 납득하기 어려운 부분입니다..같은 그림을 보는데 어떤 점을 유의하며 파악해야하는지 정말 개꿀팁 하나만 알려주실 수 있을까요?

과거 간단한 캔들 분석법 경험에 미루어 보아 현재 패턴상 어느 방향으로 갈지 가늠을 할 수 있을 정도로 오랫동안 살아남는 것을 추천합니다. 하지만 반 년동안 꾸준히 해도 전혀 감이 잡히지 않는다면 과감히 매매를 그만두는 것이 좋습니다. 저는 코인 선물에서 제대로 된 수익을 보는 사람이 10%, 현물은 20%정도라 생각하고 당연히 시간만 낭비하거나 오히려 잃게 될 확률이 훨씬 높기 때문입니다.

트레이딩으로 장기간 시장을 이기는것이 학습 가능한 영역으로 보시는지 궁금합니다

어느정도는 가능하다고 생각합니다. 제가 봐 온 시장참여자들 대부분은 자기만의 기준도 없고 충분한 경험도 없는 상태로 무조건 발 담그고 보는 경우로 기억되기에, 당연히 기준이 있고 경험이 많으면 유리합니다. 다만 무조건 번다기보단 너무 적은 수익이 의미 있는 수익으로 이어질지, 크게 잃고 인생이 망가질지 조금만 잃고 매매를 접는 길로 갈지 정도의 차이를 만든다고 생각합니다. 꽤 시간을 투자했음에도 전혀 감이 잡히지 않는다면 더 시간과 돈을 쓰기 전에 바로 발을 빼는 것을 추천합니다.

평소 수면/식사시간이 대체로 규칙적일 때가 많으신지, 잠은 대체로 몇시부터 몇시간이나 주무시는지, 주무시는동안 시세알람 설정하시는지 궁금합니다.

변동성이 크면 잠을 미루고 변동성이 줄어들면 잡니다. 따라서 수면시간이 불규칙하며 식사시간 또한 불규칙합니다. 평소 시세알람은 안 해놓는 편이지만 혹시나 불길한 생각이 들 때 가끔 합니다.

추세를 타서 수익을 내는 경우가 아닌

평상시에 짧게 짧게 매매를 했을때

잘 됬을때와 잘 안됬을경우 각 몇퍼센트정도의 수익률을 내시는건가요?

자산이 1억원 미만일 때는 0.5%단위의 단타를 많이 쳤던 것 같고, 그 이후에는 1%, 최근에는 슬리피지의 영향으로 3~4%정도는 생각합니다만, 제가 생각하는 평균일 뿐이고 일일히 매매할 때마다 계산해놓지도 않을 뿐더러 편차도 매우 크기에 자산이 커질 수록 반강제로 더 큰 그림을 볼 수 밖에 없다 정도의 답변만 가능합니다.

신뢰성이 크다고 생각하지 않아서 깊게 참고하지 않습니다.

1.횡보에 포지션 잡아놓고 큰무빙 전까지 익절안하나요?

2.원하는 자리를 놓쳤는데 큰무빙이 나오면 돌파매매 하시나요?

1. 포지션을 횡보할 때만 잡지는 않으며, 꼭 큰 움직임이 나와야 익절하지도 않습니다. 2. 큰 움직임과는 별 관련이 없으며, 추세의 마지막 자락이라 생각된다면 굳이 들어가기 보다는 포기하고, 웬만해서는 추세가 충분히 더 지속될 거라 판단할 때만 합니다.

이평선도 보는걸로 알고 있는데 어떤 이평 쓰는지와 매매에 어떤식으로 활용하는지 궁금합니다

차트를 켜자마자 나오는 기본 이평선을 그대로 사용합니다. 추세를 가늠할 때나 반등 근거를 찾을 때 가끔 사용합니다.

캔들하고 거래량 보면서 패턴 공부하는거 아직도 먹히나요? 저번에 거래량이 여러 거래소로 분산이 되어서 예전같지 않다고 말씀하셨던 걸로 기억하고 있습니다.

예전에는 지배적인 거래량을 가진 거래소 (초창기~2018년 초 비트파이넥스, 2018년 비트맥스, 2019~2020년 초 바이낸스 등) 가 있었기에 해당 거래소의 거래량을 참고할만했지만 현재는 지배적인 거래량을 가진 거래소가 없기에 거래량의 신뢰도는 많이 떨어졌다고 생각합니다. 큰 간단한 캔들 분석법 간단한 캔들 분석법 간단한 캔들 분석법 거래소들의 거래량 패턴이 비슷할 경우에만 참고할만하며, 캔들은 왠만해서는 모든 거래소가 일치하는 편이기에 아직 신뢰도가 있다고 생각합니다.

뇨띠 님 코로나 빔 붓다 빔 사다리 빔 헝다 빔 등

자연재해 일어나는 거에 대해 시장이 잘못된 것이라 생각을 하시는지 하신다면 이상함 을 판단하고 바로 스위칭 하시나요 아니면 상황을 지켜보시나요

시장 분위기가 좋다면 어떤 악재가 뜨더라도 효력이 없거나 오히려 악재해소라며 오르곤 합니다. 또한 시장 분위기가 좋지 않다면 어떤 호재가 뜨더라도 더 이상 뜰 호재가 없다며 내립니다. 간혹 시장 분위기가 좋아지려 할 때 영향력 있는 호재가 뜨거나, 시장 분위기가 안 좋아지려 할 때 영향력 있는 악재가 맞물릴 때 말씀하신 "자연재해" 가 일어난다고 생각하며, 그것에 대응하기 위해서 차트분석으로 시장 분위기를 파악하는 것 정도만 하고 있습니다.

시드 적을 때 손익비 vs 승률 중 어떤 걸 더 중요하게 생각하고 매매했나여? 시드가 커짐에 따라 그 관점이 바뀌었나요?

승률에 더 신경 쓰는 매매를 추천합니다. 손익비가 큰 것을 원한다면, 결국 한방, 요행을 바라는 매매로 갈 수밖에 없고, 이것은 제가 추구하는 매매 방식과는 다릅니다. (바이낸스 매매 통계는 이를 표현하기에 한계가 있기에 해당하지 않습니다.)

풀시드 10분할하고 레버리지 10~15배로 포지션잡는식으로 리스크관리 하신다고 들었는데 지금도 그런 방식으로 리스크 관리를 하시나요?

현재는 포지션 규모가 비대해진 만큼 3분할 3배정도로 사용합니다. 운용자산이 커질 수록 배율을 낮추고 있습니다.

거래량분석할때 낮은분봉(1분,5분봉)을 주로보나요 아님 높은분봉을 주로보나요?

과거지표보다는 현재지표를 더 많이본다고 했는데 현재지표의 범위를 어디까지보나요?

1,5,15분봉 1,4시간봉, 일봉 등 다른 사람들도 자주 볼 법한 캔들을 자주 봅니다.

참고할만 하다고 생각하는 비트코인 차트의 범위는 어느정도 규모가 커진 2017년 차트부터입니다

자산규모가 적을 때는 하루에도 수차례 매매를 했습니다만, 최근에는 자산규모가 너무 비대해져 단타를 생각한다면 2~3일, 마음먹고 버틴다면 3주정도는 하는 것 같습니다.

아는 모양에 진입하고 모양이 깨지면 손절하신다고 본거 같습니다.

그렇다면 스캘핑 하실때 1분봉에 캔들과 거래량을 보신다 하셨는데

이것도 1분봉 차트의 익숙한 패턴에서 매매하는 프렉탈을 사용하는 거라 봐도 될까요?

저도 그동안 가끔 닮은꼴과 프랙탈이라는 용어를 혼용해서 써왔습니다만, 프랙탈은 비슷한 일봉과 일봉, 일봉과 시간봉, 일봉과 분봉 등에도 적용하는 더 넓은 범위라고 할 수 있고 저는 일봉 패턴을 시간봉이나 분봉에 적용하기에는 무리가 있다고 봐왔기에 정확한 용어는 닮은꼴에 가까울 것 같습니다. 닮은꼴 1분봉패턴은 너무 많아서 어느 시점의 닮은꼴을 참고하기는 매우 어렵지만 그동안 매매하면서 기억된 패턴에 따라 판단을 내리는 것이기에 닮은꼴 개념에 부합하는지 마냥 맞다고 하기도, 아니라고 하기도 애매한 부분입니다.

과거 차트 돌려보기 중요하다고 생각하는지?? 과거 차트 돌려볼때 3분 30분 일봉 한꺼번에 돌려보는지? 어떤식으로 공부했는지? 평소 성격이 전혀 충동적이지 않고 이성적이라고 생각하는지

1. 돌려보는 것도 중요하지만, 아무래도 돌려보는 것은 직접 겪어보는 것에 비하면 한계가 있습니다. 2. 과거차트를 분봉단위로 다 참고하기엔 인간적인 한계가 있기에 오랫동안 직접 매매하며 겪은 경험에 의존하는 편입니다. 3. 특별히 이성적이어야 할 때라고 판단되는 상황에서 많이 길고 깊게 생각하는 습관과 평소에 가상의 상황이나 과거 상황, 현재의 사회적 이슈에서 상대방이나 본인이 이성적인 판단을 내리지 못했다 판단될 경우(또는 못할거 같다 판단될 경우) 최대한 이성적인 판단이 무엇일지, 무엇이었을지를 깊게 곱씹는 습관이 있습니다. 매매를 하면서도 이 습관의 덕을 많이 봤습니다만, 다른 사람들이 어떤지 잘 모르기에 정도를 말하기는 어려울 것 같습니다

딥러닝으로 캔들스틱 차트 이용해서 주식 예측 - 논문요약

논문의 주된 내용은 주식 데이터를 Candlestick chart로 바꿔서 딥러닝을 통해 학습 했다는 내용입니다. 그 이전에도 캔들스틱 차트를 이용해서 머신러닝, 인공신경망 등을 학습한 연구가 있었습니다. 최근에는 딥러닝을 통해 주식 시장을 예측할때, 뉴스 데이터, 재무 데이터, SNS에서 가져온 감정 데이터 등 간단한 캔들 분석법 주가 외의 데이터를 이용하는 경우도 많았습니다.

이 논문의 contribution은, 캔들스틱 차트를 데이터로 사용하고, 모델로는 여러가지 CNN 구조를 사용했다는 점 이라고 합니다.

이 논문은 'DeepCandle' 이라는 이름으로 서버를 공개해놓았습니다. 데이터를 가공하는 것 부터, 예측하는 것 까지 구현을 해두었죠. 또한 소스코드도 공개해놔서 확인할 수가 있습니다.

위와 같습니다. 데이터를 캔들 스틱 차트 형태로 만들고, VGG, resnet 등의 모델을 통해 그 다음날 주가가 상승할지, 아닐지를 예측합니다. 그리고 대만과 간단한 캔들 분석법 인도네시아 주식 시장에서 테스트를 했을때는 무려 정확도가 92%. 라고 합니다.

캔들스틱 차트는 위에 보이는 그림처럼 보통 Open, High, Low, Close + (Volume) 데이터를 포함합니다. Volume을 포함하는지 안하는지, 차트에 포함 시킬 기간은 얼마인지, 그림 사이즈는 얼마로 설정할지를 두고 여러가지 실험을 진행했습니다.

캔들 스틱 차트 이미지를 이용할 때 CNN이 짱이다. 왜냐면 CNN이 캔들 스틱 차트 내부의 패턴을 찾기 때문이다. 라고 합니다. 그리고 캔들스틱 차트에 거래량을 추가한다고 해서 딱히 도움이 되는 것 같지는 않다고 합니다. 그리고 이후 연구로는 주가의 움직임의 percentage를 예측하고자 한다고 합니다.

이쪽 논문을 천천히 살펴보고 있는 저로써는 캔들스틱 차트 이미지를 데이터로 사용한다는 점이 매우 흥미로웠습니다. 같은 주가 데이터라고 해도 1차원으로 나열한 데이터와 2차원 차트 이미지는 좀 다른 형태이고, 이쪽이 CNN을 적용시키는데 더 유리해보이기 때문입니다.

제일 중요한 건 캔들스틱 차트 이미지를 어떤 방식으로 만드냐 인 것 같습니다. 캔들스틱 차트 이미지를 만들기 위해서 주식 데이터를 어떤 방식으로 정제 해야하는지, 며칠간의 데이터로 만들지, 이미지 크기는 어떻게 해야할지 등등을 고려해야할 것 같습니다. 또 논문에서는 예를 들어 50x50 이미지에 20일차의 데이터를 넣는다고 했을때, 이게 어떻게 50x50 이미지에 들어가는지. 를 아직 잘 이해가 안되더라구요.

그래서 향후에는 deep candle의 소스코드도 살펴보고, 다른 논문들도 살펴보고 해서 캔들 스틱 차트 이미지를 이용한 모델링을 시도해볼 생각 입니다!

비트코인 투자를 위한 추천도서 5가지

주식, 비트코인과 같이 투자시 간단한 캔들 분석법
필수적으로 읽어야할 책
5권를 추천해 드립니다.

암호화폐나 주식 시장 입문자를
위한 포스팅이지만
사실 필요성을 강하게 느끼는 분들은
이미 시장에 참여하고 쓴맛을 본 분들일겁니다.
나름 책도 보고 강의도 듣고 고찰도 하며
시장에 뛰어 들었지만 결과는 참혹합니다.
투자에서 나도 알고 너도 아는것은
가치가 없다고 합니다.
그러면 책이 무슨 소용인가 싶지요?
결론부터 얘기하면 책을 봐야 합니다.
시장은 생물처럼 변화를 지속합니다.
책에서 소개되는 이론들은 과거의 흔적들이고
변화에 대한 이해가 생기면 확실한 예측은
아닐지라도
투자에 있어 두려움을 상쇄시키고
좀더 안정적인 트레이딩이 가능해집니다.
또한 이런 정제된 지식들의 누적을
단순히 암기하는 것이 아니라
몸이 반응할만큼 숙달된 형태로 머리속에
자리잡게 해야합니다.
그리고 확률에 입각한 트레이딩이 필요합니다.
투자에 있어 10번 틀려도 오답이 아니고
반대로 10번 맞아도 정답이 아닙니다.
경험치에 의한 지식으로 무장하고
관심 종목의 시작부터 현재까지 모든 차트를
분봉, 시간봉, 일봉, 주봉, 월봉으로 스캐닝합니다.
특정구간 또는 상황에서
내가 가진 전략과 기법들을 적용하고
승률을 내봅니다.
홀짝에도 못 미치는 승률 낮은 기법들은
과감히 폐기하고 승률이 높은 기법은
홀딩하되 캘리 공식과 같이 효율적인
배팅 공식을 적용하여 잃을때 적게
먹을때는 많이 먹는 선순환 구조를 만듭니다.

예측하지말고 대응하라는 말이 있습니다.
이 말은 반만 맞습니다.
대응을 위해서는 단서가 필요하고
그 단서는 예측의 기반이 됩니다
반만 맞다는 말은
예측에 확률이 들어가기 때문입니다.
단서를 통해 투자 시나리오를 세우고
결과적으로 오르거나 떨어졌을때
2가지 경우 모두 대응할 준비가
되어있어야 합니다.
지금부터 투자에서 단서를 얻고
시나리오를 세워 대응하기 위한
책 5권을 소개합니다.

1. 스티븐 니슨의 캔들차트 바이블

캔들차트 바이블 표지입니다.

가장 기본이면서 가장 중요한 것이 바로
캔들차트입니다.
하락과 상승의 시작과 끝에 높은 확률로
특정 캔들차트가 형성됩니다.
시기별 다양한 캔들을 설명하고 있는
책입니다.
적어도 책에 나온 캔들은 모두 머리에 넣고
투자를 시작해야 합니다.
이번주 기준으로 마진 프로핏이 비트코인
4000개가 넘어가는 국내 큰손 워효띠의 경우
캔들과 거래량만 참고 한다고하니
캔들 분석이 얼마나 중요한지
아실거라 봅니다.

2.거래량에 투자하라 비프 도르마이어

거래량으로 투자하라 표지입니다.

캔들차트 분석과 함께 무조건 같이
분석되어야 하는것이 거래량입니다.
백번 강조해도 지나치지 않은
투자에서 필수 체크 포인트 입니다.
이런 중요성에 비해 거래량 관련 도서가
요녀석 말고는 없습니다.
눈에 잘 들어오는 번역과 구성은 아니지만
필수적으로 밟고 가야하는 책입니다.

차트 패턴 표지입니다.

지금까지 나무에 대해서 알아봤다면
이제는 숲을 보아야 합니다.
차트를 간단한 캔들 분석법 보다보면 특정 형태의 차트패턴이
반복됨을 알수 있습니다.
고맙게도 이런 패턴의 반복을
시기별로 확률까지 정리하여 알려줍니다.
기본적으로 이 책속 패턴은 머리에 각인하듯
넣고 투자를 시작하세요

4.엘리어트 파동이론 저자 김중근

엘리어트 파동 이론 표지입니다.

엘리어트 이론은 책 한권으로 끝나는
간단한 이론이나
실제 적용은 상당히 어렵습니다.
책의 예제가 실사 그림이라면
실전 차트는 추상화에 가깝습니다.
3번 4번 정도 정독하고
여러분이 투자하는시장의 15분봉으로 10년치는 보아야합니다.
3가지 정도가 국내에 나와 있는데
녹색 표지 김중근님의 엘리어트파동 책을
추천합니다.
기술적 분석가로 국내 최초로
엘리어트 파동을 들고 왔으며
단순 번역이 아닌 투자가 입장에서
책을 썼기 때문에 완성도가 높습니다.
현재 유투버로 활동 중이며
국내외 다양한 종목들을 엘리어트파동으로
분석하는 컨텐츠를 진행중입니다.
과거 방송부터 현재까지 반복 시청하면
추상화 같던 차트가 서서히 눈에
들어옵니다.

메트릭 스튜디오 표지입니다.

소위 기술적분석에 미신같이 근거없는
부분들을 정리해주는 책입니다.
또한 퀀트 투자에 관한 중요성을
가질수 있게 합니다.
시대가 변했고 개인도 세계 최고수준의
인공지능인 구글 텐서플로우를 이용할수
있는 시대입니다.
코딩 공부가 병행되어야 하지만
그만한 가치가 충분히 있습니다.


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