MACD 매매 신호 (발산)

마지막 업데이트: 2022년 2월 3일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
지표는 주가로부터 시작되었으며, 그에 따라 주식 용어가 일부 사용되었습니다.

거래 속초시

기술적 인 상인에게 물어 보면 주식 가격 패턴의 변화를 효과적으로 결정하기 위해 올바른 지표가 필요하다는 것을 알려줄 것입니다. 그러나 하나의 "올바른"지표가 상인을 돕기 위해 할 수있는 모든 것, 2 개의 보완적인 지표가 더 잘할 수 있습니다. 이 기사는 상인들이 낙관적 인 확률 적 크로스 오버와 함께 동시적인 완고한 MACD 크로스 오버를 찾아 내고이를 확인하는 것을 목표로 삼고 무역을위한 진입 점으로 이것을 사용하는 것을 목표로합니다.

잘 작동하는 두 가지 인기 지표를 살펴보면 확률 적 발진기와 이동 평균 수렴 발산 (MACD)의 결과를 낳았습니다. 이 팀은 확률론이 주식의 종가와 일정 기간 동안의 가격 범위를 비교하는 반면 MACD는 서로 다른 분기점과 수렴하는 두 개의 이동 평균을 형성하기 때문에 작동합니다. 이러한 역동적 인 결합은 최대한의 잠재력을 발휘한다면 매우 효과적입니다. (이러한 각 표시기에 대한 배경 정보는 MACD에서 발진기 알아 내기 : Stochastics 및 Primer를 참조하십시오.)

확률 적 발진기에는 % K와 % D의 두 가지 구성 요소가 있습니다. % K는 기간의 수를 나타내는 메인 라인이고 % D는 % K의 이동 평균입니다.

확률론이 어떻게 형성되는지 이해하는 것은 하나의 일이지만, 다른 상황에서 그것이 어떻게 반응 할 것인지를 아는 것이 더 중요합니다. 예를 들면 :

일반적인 트리거는 % K 라인이 20 미만으로 떨어지면 발생합니다 - 주식은 과매도로 간주되며 구매 신호입니다. % K가 100보다 약간 아래로 내려 가고 머리가 아래쪽으로 내려 가면 그 값은 80보다 떨어지기 전에 판매되어야합니다. 일반적으로 % K 값이 % D 이상으로 상승하면 구매 신호가이 교차로 표시됩니다. 값이 80 미만입니다. 이 값보다 큰 경우 보안은 초과 구매로 간주됩니다.

가격 모멘텀을 드러 낼 수있는 다용도 거래 도구 인 MACD는 가격 추세와 방향의 파악에도 유용합니다. MACD 표시기는 단독으로 사용할 수있을 정도의 강도가 있지만 예측 기능은 절대적이지 않습니다. 다른 지표와 함께 사용하면 MACD가 실제로 상인의 이익을 높일 수 있습니다. (기세 트레이딩을 통한 모멘텀 트레이딩에 대해 자세히 알아보십시오.)

거래자가 주식의 추세 강도와 방향을 결정해야하는 경우 이동 평균선을 MACD 막대 그래프 위에 겹쳐서 표시하는 것이 매우 유용합니다. MACD는 히스토그램만으로도 볼 수 있습니다. MACD 히스토그램 소개에서 자세히 알아보십시오.

위와 아래에서 변동하는이 진동 지시기를 가져 오려면 간단한 MACD 계산이 필요합니다. 보안 가격의 12 일 이동 평균에서 보안 가격의 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 뺀 값이 오르락 내리락한 지표 값이 적용됩니다. 방아쇠 라인 (9 일 EMA)이 추가되면 두 개를 비교하면 거래 사진이 생성됩니다. MACD 값이 9 일 EMA보다 높으면 완고한 이동 평균 크로스 오버로 간주됩니다.

MACD를 사용하는 몇 가지 잘 알려진 방법이 있다는 것을 알아두면 도움이됩니다.

가장 중요한 것은 히스토그램의 중심선의 분기점 또는 교차점을 관찰하는 것입니다. MACD는 0 이상의 구매 기회를 나타내고 아래의 기회를 판매합니다. 또 다른 하나는 움직이는 평균 라인 크로스 오버와 센터 라인과의 관계입니다. (더 자세한 내용은 MACD Divergence 거래를 참조하십시오.)

강세 크로스 오버 확인 및 통합.

완고한 MACD 크로스 오버와 완고한 확률 론적 크로스 오버를 추세 확인 전략에 통합하는 방법을 수립하기 위해서는 "완고한"이라는 단어를 설명해야합니다. 가장 단순한 용어로, "낙관적 인"은 지속적으로 상승하는 가격에 대한 강한 신호를 의미합니다. 낙관적 인 신호는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서고 시장 모멘텀을 만들고 추가 가격 상승을 제안 할 때 일어나는 현상입니다.

완고한 MACD의 경우 히스토그램 값이 평형 선보다 높고 MACD 라인이 "MACD 신호 라인"이라고도하는 9 일 EMA보다 큰 값일 때 발생합니다. 확률 론적 인 발산은 % K 값이 % D를 지날 때 발생하며, 이는 가격 턴어라운드의 가능성을 확인시켜줍니다.

크로스 오버 실전 : Genesee & amp; 와이오밍 (Wyoming) (NYSE : GWR)

다음은 확률 적 및 MACD 이중 교차를 사용하는 방법과시기의 예입니다.

이 두 지표가 동조하여 움직 였을 때 표시되는 녹색 선과 차트의 오른쪽에 표시되는 거의 완벽한 교차 선을 확인하십시오.

MACD와 stochastics이 동시에 교차하는 경우 (예 : 2008 년 1 월, 3 월 중순 및 4 월 중순)에 몇 가지 사례가 있음을 알 수 있습니다. 이 크기의 차트에서 같은 시간에 교차 한 것처럼 보일 수도 있지만, 자세히 살펴보면 실제로 서로 2 일 이내에 교차하지 않았 음을 알게 될 것입니다. 이는 서로를 설정하는 기준이었습니다 이 스캔. 아래에 표시된 것과 같은 동작을 캡처 할 수 있도록 더 넓은 시간 프레임 내에서 발생하는 십자 기호를 포함하도록 조건을 변경할 수 있습니다.

설정 매개 변수를 변경하면 장기 추세선이 생겨 상인이 휩쓸기를 피할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 간격 / 시간 간격 설정에서 더 높은 값을 사용하여 수행됩니다. 이것은 일반적으로 "물건을 부드럽게"라고합니다. 물론 액티브 트레이더들은 지표 설정에서 훨씬 더 짧은 시간 프레임을 사용하고 월 또는 수년간의 가격 이력이있는 차트 대신 5 일 차트를 참조합니다.

먼저, 서로의 이틀 내에 완만 한 크로스 오버가 발생하는지 살펴보십시오. 확률 론적이고 MACD 이중 교차 전략을 적용 할 때, 이상적으로 교차는 더 긴 가격 움직임을 잡기 위해 확률 론적으로 50 라인 아래에서 발생한다는 것을 명심하십시오. 그리고 바람직하게는, 거래를 한 지 2 일 이내에 히스토그램 값을 0보다 높게 또는 높이기를 원할 것입니다.

또한 대안은 가격 추세에 대한 잘못된 표시를 만들거나 옆길에 배치 할 수 있기 때문에 확률 론적으로 MACD가 약간 뒤져야합니다.

마지막으로, 200 일 이동 평균 이상을 거래하는 주식을 거래하는 것이 더 안전하지만 꼭 필요한 것은 아닙니다.

이 전략을 통해 상인은 주식을 늘릴 수있는 더 MACD 매매 신호 (발산) 나은 진입 점을 마련하거나 장기 저축을위한 바닥 낚시를 할 때 어떤 하락세도 진정으로 반전 될 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 이 전략은 차트 작성 소프트웨어가 허용하는 스캔으로 바뀔 수 있습니다.

모든 전략이 제시하는 모든 이점을 고려할 때이 기술에 항상 단점이 있습니다. 주식은 일반적으로 가장 좋은 매도 포지션에서 줄기 위해 더 오랜 시간이 걸리기 때문에 주식의 실제 거래가 덜 자주 발생하므로 주식을 더 많이 볼 필요가 있습니다.

스토캐스틱 및 MACD 더블 크로스는 상인이 간격을 변경하여 최적의 일관된 진입 점을 찾을 수 있도록합니다. 이렇게하면 활성 거래자와 투자자 모두의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 표시 간격을 모두 실험하면 크로스 오버가 어떻게 다르게 정렬되는지 알 수 있으며 거래 스타일에 가장 적합한 일 수를 선택할 수 있습니다. RSI 표시기를 재미있게 믹스에 추가 할 수도 있습니다. (이 표시기에 대한 자세한 내용은 RSI 롤러 코스터를 읽으십시오.)

이와는 별도로 확률 론적 발진기와 MACD는 다른 기술적 인 전제 조건에서 작동하며 홀로 작동합니다. 시장 충격을 무시하는 확률 론적 변수에 비해 MACD는 유일한 거래 지표로서보다 신뢰성있는 옵션입니다. 그러나 두 개의 머리처럼 두 개의 표시기가 보통 하나보다 낫습니다! Stochastic 및 MACD는 이상적인 쌍이며 향상되고보다 효과적인 거래 경험을 제공 할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터와 MACD를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 연합군의 파워 스냅 전략을 참조하십시오.

고급 시스템 # 3 (순 진입 : RSI + 완전 확률)

Edward Revy가 2007 년 5 월 13 일 15시 40 분에 제출했습니다.

현재의 전략은 많은 Forex 거래자들의 마음을 사로 잡았습니다. 그리고 그것이 위대한 잠재력을 지니고있는 이유는 무엇입니까?

수평선이 80 및 20 인 RSI (3)

Full Stochastic (6, 3, 3) : 70과 30에 수평선이 있습니다.

상승 추세 진입 : 가격이 150 SMA 이상일 때 RSI가 20 미만으로 급락합니다. Stochastic을 봅니다 - Stochastic lines 교차가 발생하고 30 이하이어야합니다 - Long을 새로운 가격 막대와 함께 입력하십시오.

적어도 하나의 조건을 충족시키지 못하면 밖으로 나가십시오.

하락세 반대 : 가격이 150 미만일 때 SMA는 RSI가 80 이상이 될 때까지 기다립니다. 그런 다음 Stochastic lines crossover가 70을 초과 한 직후에 Short로 입력하십시오.

보호 스톱은 진입 순간에 배치되며 가장 최근의 스윙 높이 / 낮게 조정됩니다.

이익은 다음 단계로 이어질 것입니다.

옵션 1 - 확률론을 사용하여 - 확률 적으로 첫 번째 확률선이 70을 상회 (상승 추세) / 30 미만 (하락 추세).

옵션 2 - 트레일 링 스톱 사용 - 상승 추세의 경우 스토캐스틱이 70에 도달하면 처음으로 트레일 링 스톱이 활성화됩니다. 트레일 링 스톱은 이전 막대의 가장 낮은 가격 아래에 배치되며 새로운 가격 막대와 함께 이동합니다.

이 전략을 사용하면 건전한 자금 관리를 통해 정확한 항목을 정확하게 지적 할 수 있습니다. 위험 / 보호 중지가 매우 엄격하고 잠재적 인 이익이 높습니다.

가장 좋은 출구를 정의 할 때 현재 거래 전략을 개선 할 수 있습니다. 예를 들어, 한 번 무역 거래자는 피보나치를 가장 최근의 스윙에 적용 해 볼 수도 있습니다. 이런 방법으로 단기 재전송을 예측하고 일찍 거래에서 빠져 나오지 않도록하고 피보나치 확장 수준에서 MACD 매매 신호 (발산) 계속해서 이익 목표를 추구 할 것입니다.

모두에게 이익을주는 Forex 거래!

저작권 및 사본; Forex 전략은 계시되었습니다.

RSI와 확률 적 지표는 거의 모든 거래 플랫폼에서 찾을 수 있습니다. 그림에 추가 한 빨간색 강조 표시는 해당 지표의 일부가 아니라 독자를위한 시각적 지원입니다.

그래서 차트를 열면 다음과 같습니다.

1. 연구 3, 80, 20으로 RSI를 추가하십시오.

2. 연구를 추가하십시오 - 설정 6, 3, 3으로 Full Stochastic.

나중에 수평선을 추가 할 수 있습니다.

안녕 가격은 150 SMA = uptrend 이상일 때 우리에게 말했습니다.

RSI는 20 & amp; 확률 적선은 30 이하입니다.

가격이 150 이상이면 SMA = 상승 추세이고 RSI는 80 이상이어야합니다. 70 이상의 확률 적선. 우리는 갈 수 없어.

그렇게하지 않는 것이 좋습니다. 현재 GBP / USD 차트에 표시 될 것 같습니다. 예를 들어, 다른 통화 쌍을 가져 가면 그림이 변경됩니다. EUR / USD 쌍을 살펴보십시오. 나는 그 거래 "기회"를 표시했습니다.

그러나, 나는 당신의 이론이 틀렸다는 것을 주장하지 않을 것입니다. 첫 번째 그림에 따르면 수익성있는 거래 일 수 있습니다. 나는 당신이 언급 한 그런 신호들에 얼마나 의지 할 수 있는지를보기 위해 GBP / USD 쌍을 연구 할 것을 제안합니다.

나의 주된 개념은 우리가 추세와 거래하기로 선택했기 때문에 우리는 하락 추세 동안 상승 추세와 매도로만 매입하는 것입니다.

첫째, 이 웹 사이트에 기고 한 모든 사람을 축하하고 싶습니다. 이거 엄청나 네. 그것에는 초심자 상인으로 나의 질문을위한 모든 응답이있다. 값 비싼 책에서만 사용 가능한 우수한 끈이 이제 밝혀졌습니다. 모든 사람을 흥분시킵니다. 행운을 빌어 요!

계시 된 전략은 나 자신과 마찬가지로 FX의 새로운 참여자에게 특히 좋습니다. 훌륭한 직장 동료들.

적극적인 거래자 설문 조사 - 실제 경험을 공유하거나 다른 사람들이 말하는 것을 읽으십시오.

Tushar Chande와 Stanley Kroll에 의해 개발 된 StochRSI는 설정된 시간 동안 높은 저역에 대한 RSI의 수준을 측정하는 발진기입니다. StochRSI는 가격 값 대신 Stochastics 공식을 RSI 값에 적용합니다. 이것은 그것을 지시자의 지시자로 만든다. 결과는 0과 1 사이에서 변동하는 발진기입니다.

그들의 1994 년 저서에서 The New Technical Trader, Chande and Kroll은 RSI가 극단적 인 수준에 도달하지 않고 장기간에 걸쳐 80과 20 사이에서 진동 할 수 있다고 설명했습니다. 80 및 20은 전통적인 70 및 30 대신 과매 수 및 과매 수에 사용된다는 점에 유의하십시오. RSI의 초과 매상 또는 과매도 독서를 기준으로 주식을 진입하려는 상인은 계속해서 자신을 찾을 수 있습니다. Chande와 Kroll은 감도를 높이고 과대 매입 / 초과 매매 신호를 생성하기 위해 StochRSI를 개발했습니다.

StochRSI는 설정된 기간 동안 고 / 저 범위를 기준으로 RSI의 값을 측정합니다. StochRSI를 계산하는 데 사용 된 기간 수는 공식에서 RSI로 전송됩니다. 예를 들어 14 일 StochRSI는 14 일 RSI의 현재 값과 14 일 RSI의 14 일 고가 범위를 사용합니다.

StochRSI는 지표의 지표이므로 가격의 2 차 파생 요소가된다는 것을 기억해야합니다. 즉, 기본 보안 가격에서 두 단계 (수식)가 제거되었습니다. StochRSI가되기 위해 가격이 두 차례 변경되었습니다. 가격을 RSI로 변환하는 것이 하나의 변화입니다. RSI를 Stochastic Oscillator로 변환하는 것이 두 번째 변화입니다. 이것이 최종 제품 (StochRSI)이 원래의 (가격)과 많이 달라 보이는 이유입니다.

StochRSI는 대부분의 바운스 된 운동량 발진기와 유사한 특성을 가지고 있습니다. 첫째, 과매 수 또는 과매도 조건을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. .80 위의 움직임은 과매 수로 간주되는 반면, .20 아래 움직임은 과매도로 간주됩니다. 둘째, 단기 MACD 매매 신호 (발산) 추세를 파악하는 데 사용할 수 있습니다. 바운드 발진기로서, 중심선은 .50에 있습니다. StochRSI는 지속적으로 .50 이상일 때 상승 추세를 반영하고 .50 이하로 지속적으로 하락할 때 하락 추세를 반영합니다. 이 표시기는 매우 휘발성이기 때문에 이동 평균을 사용한 일부 평활화는 단기 추세 식별에 도움이 될 수 있습니다.

추세 파악은 과매 수급과 과매 액 사이를 성공적으로 선택하는 열쇠입니다. 더 큰 추세가 올라갈 때 지나친 조건을 찾고 더 큰 경향이 낮을 때 overbought 조건을 찾는 것이 중요합니다. 즉, 더 큰 추세의 방향으로 거래를 찾습니다. 14 일 StochRSI는 단기 지표로 간주됩니다. 그러므로 과매 수 및 과매도 조건을 찾을 때 중기 경향을 파악하는 것이 중요합니다.

차트 2는 1 월과 2 월에 보잉 사가 StochRSI (14)가 과매도 상태로 진입하면서 중기적인 추세를 보였다. 첫째, 10 일 SMA가 60 일 SMA보다 높기 때문에 중간 기간이 고려되었습니다. 상승 추세와 함께 과매도 조건이 과매 수 조건보다 선호되었습니다. StochRSI는 12 월에서 2 월까지 최소 4 번 과매응이되었습니다. 14 일 RSI는 그 가치가 무엇보다 덜 민감하기 때문에이 기간 동안 과매도되지 않았습니다. 낙찰과 낙폭과 같은 것은 아닙니다. 바운스를 지켜 보는 경고 역할을합니다. 저온을 고화시키고 실제로 상승세를 나타 내기 위해서는 여전히 촉매제가 필요합니다. 이 예에서 차트리스트는 10 일 SMA를 초과하는 가격을 찾거나 StochRSI가 중심선 인 .50을 초과하는 가격을 찾을 수 있습니다.

도표 3은 하락 추세에있는 Flour Corp (FLR)와 과대 평가 값을 기록한 StochRSI를 보여줍니다. 첫째, 10 일 SMA가 60 일 SMA보다 낮기 때문에 중기 경향이 감소했습니다. 이것은 과매도 판독 값이 무시되고 과다 매입 판독 값이 초점이된다는 것을 의미합니다. StochRSI는 10 월 중순과 11 월 초에 0.80 이상으로 이동했습니다 (빨간색 화살표). 이러한 과매 수 읽기는 과도한 이탈이 곧 종료 될 수 있음을 나타냅니다. StochRSI가 .50 (빨간색 점선) 아래로 되돌아 왔을 때 확인이 이루어졌습니다. Chartists는 단기적인 경기 침체를 알리기 위해 주식을 10 일 SMA 아래로 되돌려 놓을 수도 있습니다.

StochRSI는 종종 과장되고 과매비가되는 상당히 휘발성 오실레이터입니다. 단기 추세 식별의 경우 계산 기간을 연장하고 데이터 이동을 원활하게하기 위해 짧은 이동 평균을 적용하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모멘텀은 StochRSI의 10 일 SMA가 .50 이상이고 가격이 50 미만일 때 가격 상승을 선호합니다. 차트 4는 쉐브론 (CVX)과 20 일 StochRSI 및 5 일 SMA 지표를 보여줍니다. 5 일 SMA는 2 월 중순에 주식이 고갈 된 직후에 .50 이상으로 움직였다. 갭과 이동 평균은 50 %를 초과하는 단기간의 강세 신호였다. 2 월 말에 떨어지는 깃발 / 쐐기가 형성되었습니다. CVX가 gap zone에서 어떻게 지원을 찾았는지 주목하십시오. S & P는 3 월 하순에 StochRSI가 0.50 이하로 하락 했음에도 불구하고 4 월 말까지 상승세를 MACD 매매 신호 (발산) 유지하기 위해 5 월 SMA가 0.50 이상을 유지했다. 이 단기 신호는 2 개월 상승 추세로 바뀌었다.

불행히도, 모든 신호가 완벽한 그림이 아닙니다. 20 일 StochRSI와 5 일 SMA를 사용하는 경우에도 whipsaws가있을 것입니다. 예를 들어 추세 동안 통합을 수행하면 추세를 계속하거나 반전하기 전에 StochRSI의 5 일 SMA가 .50 행 위 / 아래로 선회하게됩니다. 차트 5는 Yahoo! 부드럽게하기 위해 20 일 StochRSI와 5 일 SMA를 사용합니다. 2 월 중순에 이동 평균이 50을 돌파하여 기세가 강세를 보였다. 이것에 뒤이어 야후! 3 월 1 일에 3 월 하순에 하락 채널로 통합됨에 따라 StochRSI (20)에 대한 5 일 SMA는 0.5 배 (적색 타원형) 이하로 감소했다. 이 딥은 주식이 채널 저항을 깨고 StochRSI가 .80 이상으로 움직여 힘을 보임에 따라 단명했습니다. 5 일 SMA가 .50 이하로 움직일 때까지 추세는 끝나지 않았습니다. Yahoo! 아래로 가볍게 두드렸다.

차트 6은 Yahoo! StochRSI의 곰 같은 신호가 바로 붙잡히지 않았습니다. 20 일 StochRSI에 대한 5 일 SMA는 10 월 두 번째 주에 곰 같은 기세를 돌리기 위해 .50 이하로 움직였다. 야후! 확인을위한 지원을 끊었지만, 며칠 후 주식이 18로 급상승하면서이 휴식은 유지되지 않았다. 17 세 이상으로 즉각적인 회복과 튕김은 곰 덫을 형성했습니다. 야후! 급증한 StochRSI의 5 일 SMA는 여전히 50 이하로 유지되었으며 추진력은 확인되지 않았습니다. 이후 17.50 위의 갭은 야후! 저항에서 실패 (18), 간격을 채우고, 다시 지원을 끊고 11 월으로 예리하게 이동했다. 변동성에 대해 이야기하십시오.

StochRSI는 스테로이드의 RSI와 같습니다. RSI는 비교적 적은 신호를 생성하고 StochRSI는 신호 수를 극적으로 증가시킵니다. overbought / oversold readings, 중심선 교차점, 더 좋은 신호와 더 나쁜 신호가 더 많이있을 것입니다. 속도는 가격으로 제공됩니다. 이것은 확인을 위해 기술적 분석의 다른 측면과 함께 StochRSI를 사용하는 것이 중요하다는 것을 의미합니다. 위의 예에서는 StochRSI 신호를 확인하기 위해 간격, 지원 / 저항 중단 및 가격 패턴을 사용합니다. Chartists는 또한 On Balance Volume (OBV) 또는 누적 분포 선과 같은 다른 보완적인 지표를 사용할 수 있습니다. 이러한 볼륨 기반 지표는 운동량 발진기와 겹치지 않습니다. Chartists는 또한 실제 환경에서 사용하기 전에 다양한 설정을 실험하고 StochRSI의 뉘앙스를 알아야합니다.

SharpCharts와 함께 사용하기.

StochRSI 표시기는 SharpCharts 도구를 사용하여 표시기로 차트로 표시 할 수 있습니다. "parameters"값은 계산에 사용되는 기간 수를 지정합니다 (기본값은 14). 지표는 기본 가격 플롯의 위, 아래 또는 뒤에 설정할 수 있습니다. 이동 평균은 고급 옵션 화살표 (녹색)를 클릭하고 오버레이를 추가하여 적용 할 수 있습니다. StochRSI의 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.

중기적인 추세 속에서 StochRSI의 과매도.

이 스캔은 지난 3 개월 동안 평균 가격이 $ 10 이상이고 평균 볼륨이 40,000보다 큰 주식으로 시작합니다. 첫 번째 필터는 10 일 SMA가 60 일 SMA보다 큰 경우를 찾아 중기 적 상승 추세에있는 증권을 선택합니다. 화면은 10 일 SMA 아래의 거래와 StochRSI (14) 이하의 거래를 찾아 단기 과매매 인 주식을 선택합니다. 이 스캔은 종종 많은 주식을 반환하며 추가 정제가 필요할 수 있습니다.

중간 장기 하락세에서 StochRSI를 초과 구매했습니다.

이 스캔은 지난 3 개월 동안 평균 가격이 $ 10 이상이고 평균 볼륨이 40,000보다 큰 주식으로 시작합니다. 첫 번째 필터는 10 일 SMA가 60 일 SMA보다 작은 경우를 찾는 방법으로 중기 하향 조정 기간에 증권을 선택합니다. 그런 다음 화면은 10 일 SMA 이상 및 StochRSI (14) 이상에서 거래 한 사람을 찾아서 단기 과매 수 주식을 선택합니다. 이 스캔은 종종 많은 주식을 반환하며 추가 정제가 필요할 수 있습니다.

StochRSI 스캔에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 스캔 표시기 참조를 참조하십시오.

Brown은 RSI를 강세로 새로운 수준으로 끌어 올리며 RSI를 바탕으로 시장 범위, 긍정적 / 부정적 반전 및 예측을합니다. 그녀의 RSI 스승 인 Andrew Cardwell의 몇몇 방법들도이 책에서 설명되고 세련됩니다.

StochRSI 패턴을 발견 할 때 수익성 높은 전략을 세우려면 어떻게해야합니까?

무역 전략 수립에서 stochRSI의 가장 보편적 인 사용은 초과 매수 및 과매 수 범위에서 측정치를 찾는 것입니다. stochRSI는 0과 1 사이에서 변동하며, 0.2 미만의 수치는 과매도로 간주되고 0.8 이상의 초과 구매는 과매 수 조건을 반영합니다. 큰 상승 추세에있는 과매 단 독서는 완고한 신호로 간주되며, 더 큰 하락 추세에서의 초과 매수 독서는 약세로 간주됩니다.

그러나 stochRSI의 변동성이 커지면주의해야합니다. 후속적인 가격 조치로 인해 이동이 확인 될 때까지 과매 수 또는 과매도 독서를 통해 거래 항목을 작성하면 안됩니다. 예를 들어, 하락 추세에서의 초과 매수 측정은 진입 신호가 아닌 잠재적 이동의 경고로 여겨 져야합니다. stochRSI는 계속 하락 경향을 확인하기 위해 0.5에서 중심선 아래로 되돌아 와야합니다. 반대로, stochRSI는 큰 폭락 추세로 과도하게 읽은 후 0.5 이상으로 상승해야합니다. 그러나 장기간 과매 수 영역 또는 과매 수 영역에 MACD 매매 신호 (발산) MACD 매매 신호 (발산) 남아있는 stochRSI 수치는 추세 반전을 의미 할 수 있습니다.

보안이 18 주에서 60 주 사이의 RSI 판독 값을 인쇄하는 몇 주 동안 현저한 하락세를 경험했다고 가정합니다. 현재 세션은 RSI 판독 값 56을 인쇄합니다. 이는 일반적으로 실용적인 RSI 판독 값으로 간주되지 않지만, stochRSI 계산은 다른 이야기. 이 세션의 stochRSI는 (56 MACD 매매 신호 (발산) - 18) / (60 - 18) 또는 0.9입니다. 더 큰 하락 추세에서의 그런 중요한 과대 매입 신호는 가격이 완고한 조정 이후 하락을 재개 할 것 같다는 지표이다. stochRSI가 0.5 이하로 돌아 오면 선호도에 따라 시장 또는 제한 주문을 사용하여 짧은 위치를 입력하십시오. 낙관적 인 수익률의 최고가는 편리한 stop-loss로 작용합니다. 황소들이이 점을 넘어서는 가격을 시도하고 실패했기 때문에이 수준 이상의 움직임은 곰 같은 추세를 끝낼 것입니다.

stochRSI는 좋은 신호와 나쁜 신호를 너무 많이 생성하기 때문에 추세 지속에 대한 확증적인 증거를 추가 지표에서 찾는 것이 좋습니다. 꾸준히 강한 볼륨과 촛대 패턴 (예 : 떨어지는 세 가지 방법)은 stochRSI 신호를 강화합니다.

[정보] MACD 오실레이터 차트 분석

99.png

MACD는 단기와 장기 이동평균선 사이의 관계를 보여주는 모멘텀 지표이며, 두 이동평균선이 멀어지게 되면 다시 가까워지게 되는 속성을 이용합니다. 두 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는데 주력하는 기법입니다(Gerald Appel이 개발)
일반적으로 단기이동평균으로 12일을, 장기이동평균으로 26일을 이용하고, MACD의 9일 이동평균선을 시그널(Signal)로 사용합니다.

MACD MACD 매매 신호 (발산) = 12일 지수 이동평균 - 26일 지수 이동평균
Signal = MACD의 9일 이동평균

3. 적용방법(매수/매도시점 포착하는 방법)

이동평균선의 시차문제를 보완

이동평균선의 문제점 : 이동평균선이 서로 교차하는 시점(골든크로스/데드크로스)을 매입 및 매도 타이밍으로 잡는 방법은 보다 안전하고 확실하다는 장점은 있으나 후행성의 문제 즉 시차를 극복할 수 없다는 단점이 있습니다.

따라서 추세가 MACD 매매 신호 (발산) 전환된 이후 상당한 시간이 지나야 거래 신호를 내보낼 수 있으며, 장/단기 두 이동평균선의 움직임만을 놓고 볼 때 그 차이가 벌어지더라도 격차가 가장 크게 벌어지는 시점이 언제인지를 식별하기가 곤란합니다. 두 이동평균선의 차이가 최대치를 기록하고 나서 감소를 한 이후에야 알 수가 있습니다.

MACD에서는 Signal곡선이 MACD선을 교차해서 움직일 때를 두 이동평균선의 격차가 가장 큰 시점으로 인식하기에 시차문제 등을 어느 정도 극복할 수 있습니다. 따라서 MACD를 이용한 가장 기본적인 거래방법은 MACD선이 Signal곡선을 상향 돌파하면 매수하고, 하향 돌파하면 매도하는 것입니다.

MACD가 급격한 움직임을 보이는 것을 시장이 지나치게 상승 또는 하락한 과매수/과매도 상태로 보고 본래 상태로 되돌아 갈 것을 예측하면서 거래할 수도 있습니다.
발산(Divergence)이 발생할 경우 현재의 추세가 마무리되고 곧 새로운 방향으로 가격대가 움직일 것으로 예상할 수 있습니다.

적용 사례

비트코인 2017년 5월 26일 새벽 1시 55분 1시간봉

88.png

4. MACD Oscillator

MACD를 개량한 지표

MACD와 Signal의 교차를 보다 정확히 인식하기 위해서는 MACD의 값에서 Signal 값을 빼 이를 히스토그램 형식으로 나타낸 것입니다. Signal곡선이 MACD를 이용해 거래의 유용성을 높여주는 MACD의 이동평균선이라는 점을 고려할 때, MACD Oscillator는 MACD 및 Signal의 추세와 그 매매시점을 명확하게 알 수 있도록 합니다.

MACD와 마찬가지로 이 지표 역시 Divergence가 발생하면 추세전환이 임박했음을 예상할 수 있으며, MACD선과 Signal선이 교차할 때 Oscillator는 정확히 0선을 지나갑니다. 이 Oscillator가 0선을 상향 돌파하면 매수를, 하향 돌파하면 매도를 MACD 매매 신호 (발산) 하는 것이 일반적인 거래방법입니다.

하지만 막상 0을 돌파하는 시점에서 매매한다면 저점을 정확히 잡아내기 어렵습니다. 연속 3일 상승 또는 하락의 분기점으로 삼는 경우도 빈번합니다.

MACD 매매 신호 (발산)

오늘은 TSI 지표를 활용하여 거래레 활용하는 방법을 사용해 보겠습니다.

일단 TSI 지표에 대해서 자세하게 설명하는건 이미 구글에서 검색해 보시면 많이 있으니깐,

저는 트레이딩뷰를 사용해서 바로 지표의 추가에서부터 사용하는 방법을 알려드리도록 하겠습니다.

1. TSI 지표 추가하는 법

- 여러 TSI 지표가 있으나, 저는 Bjourgum TSI를 주로 활용합니다.
- 일단 아래에 나온 Bjorgum TSI Arrow도 본 글에서 같이 다룰 예정이니 지금 추가해 놓으셔도 됩니다.

- 추가하시면 아래와 같이 보실 수 있습니다.

2. TSI 지표 설명

- 일단 대강 보면 MACD와 아주 비슷하게 생겼습니다.

안녕하세요 슈퍼점프 입니다. 오늘은 많은 분들이 좋아하시는 Momenterm 지표인 MACD에 대해서 알아보고 그에 따른 기본적인 매매전략을 이야기해 보겠습니다. 1. MACD의 구성 일단 트레이딩 뷰에서

- 사용법 또한 MACD와 아주 비슷합니다.

- TSI 지표와 MACD Cross 시점을 비교해보겠습니다.

- TSI가 조금 빠르게 크로스 되는 시점은 있지만 대강 비슷하네요

- 하얀색 실선은 TSI가 MACD보다 조금 더 빠르게 크로스된 경우입니다.

- 다음은 Baseline인 0에 기준선을 넣고 비교해봤습니다.

3. TSI 지표를 이용한 매매방법

- 기본적으로는 MACD 매매방법과 동일하기 때문에 이전 포스팅을 참고하셔도 좋습니다.
- MACD 와 관련된 포스팅은 여기서 참고해 주세요

- 그런데 이전 포스팅에서 다루지 않는 Signal line 전략이 있기 때문에 그것에 대해서 먼저 말씀드려 보겠습니다.

- TSI에서 Signal Line Cross로 접근하시면 2번의 큰 숏이 있었습니다.

- 근데 제가 오른쪽에 노란색으로 Best Short이라고 표시한 이유는 무엇일까요?

> Hidden Divergence 출현. 가격은 내려가고 있는데, 보조지표는 올라가고 있음.

> Hidden Divergence가 출현하지 않았더라고, 파동의 관점에서 생각해 보시면 됩니다.

>> 이전 하락 파동의 보조지표의 움직인 수치(-56)와 비슷하게 상승을 했지만,

>> 가격의 변동성이 -1722와 비슷하게 나오지 않는 상황입니다.

>> 현재 파동과 이전 파동에서 보조지표의 움직임의 크기는 비슷한데, 가격 변동의 크기가 못 미치는 경우입니다.

>> 아래 그림으로 보시면 A파는 크게 하락했지만

B파는 A파에 비해 시간은 비슷한데,

가격은 크게 회복하지 못한 상태에서!
보조지표의 변동량은 비슷한 상황이 나오는데 다음 파가 크게 움직일 것을 기대하기 좋은 자리입니다.

4. TSI Arrow + TSI 를 활용한 매매 방법.

- 장점1 : TSI Cross 보다 빠르게 변동성을 탐지할 수 있음.

- 단점 1 : TSI Arrow는 민감하게 들어오기 때문에 보다 자주 등장하여 신뢰도는 높지 않습니다.

- 아래 그림을 보면 오랜지색 큰 화살표가 좋아하는 포인트인데, 무려 5분봉으로 30분 전에 알 수 있습니다.

- 장점2 : 5분봉 기준으로 횡보 구간에서 타점을 맞추기 좋습니다.

- 단타는 방향도 중요하지만 타점이 깡패인것 잊지 마세요!

- 실제 화살표만 보시기 보다는, TSI 에서 그래프에 색이 바뀌었는지 확인하시면서 들어가시면 도움이 됩니다.

- 그러나 TSI Arrow는 위에 말씀 드렸던 것 처럼 너무 잦은 빈도로 출현하기 때문에,

수학 공식처럼 접근하시면 승률이 높지 않습니다.

> 시그널을 필터하는 방법이 하이킨아시 캔들을 사용하는 방법도 있습니다.

> 필터링 할 경우 타점을 얻는것은 참고일 뿐이고
Trend 파악에 맞춘 Signal line cross로 접근하시는 것이 더 나을 것 같기도 합니다.

- 반드시 Signal Cross시점을 먼저 고려하신뒤 진입하시는게 맞습니다.

- 5분봉서만 유효하며 15분봉은 기준으로는
전 캔들의 Open 시점을 잡으려고 하면 잡지 못하는 경우가 많으니 참고 부탁드립니다.

MACD 매매 신호 (발산)

코인 차트를 분석할 때 보조 지표를 참고하면 도움이 많이 됩니다.

오늘은 코인 차트를 분석할 때 자주 활용하는 지표에 대해서 설명해드릴게요.

저번 포스팅에서 간단하게 차트 분석에 대한 기본에 대해 설명해드렸는데, 아직 못보신 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다.

비트코인 차트 보는 법 설명

안녕하세요, 효니톰입니다. 사실 저희 회사는 블록체인과 관련된 회사라서 디지털 자산쪽을 주로 다루고 있어요. 오늘은 곁다리 상식으로 차트 보는 방법에 대해 설명을 해드리려고 합니다. 먼

지표는 주가로부터 시작되었으며, 그에 따라 주식 용어가 일부 사용되었습니다.

[추세 지표]

- 크로스 지표는 '골든 크로스'에 매수, '데드 크로스'에 매도합니다. (저번 포스팅 참고)

따라서 항상 Long 또는 Slow 수치가 커야합니다.

1. MACD (Moving Average Convergende & Divergence)

- 수렴 확산 성질을 이용하여 개발한 지표 ( 각각의 이동 평균선들은 서로 멀어지면 언젠가 다시 수렴합니다.)

- 이동평균선들의 수렴과 확산, 즉 이동평균선들간의 차이를 보기 쉽게 나타낸 지표

- 주가의 추세와 움직임을 분석하는데 용이합니다.

MACD = Short(Fast) - Slow(Long)

2개의 기간을 비교하여 0보다 MACD가 클 경우 과열, 낮을 경우 침체

저번 포스트에서 소개해드렸던 트레이딩 뷰에서 확인을 했습니다.

파란색의 MACD 선이 주황색 Signal 선을 상향 돌파하면 골든 크로스입니다.

반대로 파란 MACD 선이 주황색 Signal 선을 하향으로 뚫게 되면 데드 크로스고요.

매수: MACD 지표가 Signal을 상향 돌파할 경우

매도: MACD 지표가 Signal를 하향 돌파할 경우

◆ 지표 확인하는 방법

1) 차트에서 원하는 코인과 캔들 크기를 설정합니다.

2) '지표' 메뉴에서 MACD를 설정합니다.

3) 지표값을 바꿀 경우, MACD 지표를 우클릭해 '설정'에 진입합니다.

4)지표 값 (Fast MA Period, Slow MA Period, Signal Period)을 설정하였으면, 저번 포스팅에서 설명해드렸던 '골든 크로스'와 '데드 크로스'를 참고해 확인합니다.

2. EMA (E xponential M oving A verage)

- 과거의 모든 기간을 계산대상으로 하며 최근 데이터에 더 높은 가중치를 두는 일종의 가중이동평균법

- 단기적 움직임에 민감하게 반응하므로 단타 위주 트레이더에게 유용합니다.

매수: 상향 돌파할 경우

매도: 하향 돌파할 경우

지표 확인하는 방법

1) 차트에서 원하는 코인과 캔들 크기를 설정합니다.

2) '지표' 메뉴에서 EMA를 선택합니다.

트레이딩 뷰에서는 선이 3개가 나오는데, 2개가 나오는 정확한 지표명은 저도 잘 모르겠습니다ㅠ

3) 지표를 우클릭해 '설정' 메뉴에서 값을 설정한 후 3개 중 하나는 없애주세요. (체크 박스 해제)

4) 지표 값 (Short Period, Long Period) 설정이 완료되면 '골든 크로스'와 '데드 크로스'를 참고해 확인합니다.

3. Volume MA ( Volume: 거래량 + MA: 단순 이동 평균선)

- 거래량 가중 이동 평균선

- 거래량의 변화 이동 평균을 나타내는 지표 (자신의 장기 거래량 변화 확인)

- 볼륨의 이동 평균이 함께 확인되므로 볼륨 상승, 하락 시기를 동시 확인 가능

매수: Short 선이 Long 선을 상향 돌파 시 매수 (지표가 기준선 돌파)

매도: Short 선이 Long 선을 하향 돌파 시 매도 (지표가 기준선 하한)

[시장강도지표]

- 과매수, 과매도 체크

1. RSI (Relative Strength Index)

- 특정 기간에 걸친 자산 가격의 변화 측정 (기본값 14일이며 이 외 9, 15, 25, 28일 등을 많이 사용합니다.)

- 거래자가 과매수 또는 과매도 시장 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 해주는 진동 지표

운동량 상승시: 주식이 시장에서 활발히 매매 진행중
운동량 감소시: 주식에 대한 거래자의 관심 둔화

매수: 차트 Y축 OverSold 하향 돌파 시 매수

매도: 차트 Y축 OverSold 상향 돌파 시 매도

1) 차트에서 원하는 코인과 캔들 크기를 설정합니다.

2) '지표' 메뉴에서 RSI 를 선택합니다.

3) RSI 지표를 우클릭해 '설정'에 진입합니다.

4) 길이를 설정한 후 '모습' 탭에서 '어퍼 밴드'와 '로우어 밴드' 값을 설정합니다.

5) 로우어 밴드의 값을 하향 돌파하면 침체, 어퍼 밴드의 값을 상향 돌파하면 과열입니다.

2. OBV (On Balance Volume Cross)

- 거래량을 분석 하는 지표

- 거래량은 항상 주가에 선행한다는 전제 하에 집계됩니다.

- 매집 단계 여부 및 분산하는 물량이 있는지 광범위하게 표현해 앞으로의 주가 방향에 대한 예측을 위해 사용

ex) 전 영업일에 비해서 주가가 상승했으나 거래량 누적 수량이 하락했을 경우 누적 거래량이 하락한 만큼의 집계

OBV = 상승한 날의 거래량 - 하락한 날의 거래량

매수: 하락 추세에서 매수세 -> 하락의 저항 -> 상승 발산
매도: 상승 추세에서 매도세 -> 상승의 저항 -> 하락 발산

주식 분석 보조지표, 어떤 종류가 있을까?

주식을 처음 접하는 이들에겐 낯선 주식 용어들이 많다. 오늘은 주식을 분석할 때 이용하는 보조지표들에 대해 쉽고도 친절하게 풀이하는 시간을 갖고자 한다.

#1 이평선

이동평균선은 주가의 특정기간의 평균값이다 짧은 이평선과 긴 이평선의 관계를 통해서 주가의 추세를 파악할 수 있다 이평선의 배열 여부와 돌파 여부를 통해서 주가의 향후 행보를 파악한다

#2 MACD

제럴드 애펄에 의해 개발되었다 단기, 장기 두 개의 이평선을 활용한 운동량 지표로서 추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하는데 주로 사용된다.

이동평균수렴·확산지수. 기간이 다른 이동평균선 사이의 관계에서 추세 변화의 신호를 찾으려는 진동자 지표다. 이동평균선은 주가의 단기 변동 때문에 나타나는 불규칙성을 제거하기 위해서 만드는데 MACD 는 이러한 이동평균선을 이용해 매매신호를 찾으려 한다.

단순이동평균선은 추세전환 신호가 늦게 나타난다는 단점이 있기 때문에 이를 해결하기 위해서 MACD 에서는 지수이동평균을 사용한다. MACD 는 추세전환 시점을 찾는 것보다는 추세 방향과 주가 움직임을 분석하는데 좋은 지표로 알려져 있다.

#3 스토캐스틱

죠지레인에 의해 개발된 스토캐스틱은 최근의 종가와 일정 기간 동안의 고가와 저가 사이의 관계를 통해서 주가의 상태를 파악된다.

주가는 많이 올랐다 싶으면 내리고 많이 내렸다 싶으면 오르는 파동적 성격을 가지고 있다. 주가가 과열 구간에 들어서게 되면 조만간 하락할 것으로 반대로 주가가 침체 구간에 들어서게 되면 조만간 반등할 걸로 예상해 볼 수 있는데 이러한 속성을 지표화 한 것이 바로 스토캐스틱이다. 조지 래인( George Lane )이란 사람이 만든 것으로 원래는 채권시장에서 사용되기 위해 만들어진 것으로 주식시장에서도 효과를 발휘하면서 유명해진 지표이다.

#4 RSI

웰레스 와일더가 개발한 RSI는 현재 주가의 가격추세가 얼마나 강한지를 나타내는 지표이다. RSI는 0과 100사이의 값을 갖는데 RSI가 70 이상이라면 과매수로, 반대로 30 이하면 과매도로 파악한다.

다만, 이 경우 대부분의 오실레이터 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있다.

또, 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.

주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.

RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한 가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입 시만 매수시점으로 활용하고, 하락 추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입 시만 매도시점으로 활용하는 식이다.

#5 볼린저밴드

볼린저밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 전제에서 출발한다. 이에 따라 주식 가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선과 상단밴드, 하단 밴드로 구성된다. 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 변동 폭은 추세 중심선의 표준편차로 계산한다. 이때 이동평균과 표준편차의 관계는 통계학에서 일반적으로 활용되는 표준 정규분포를 가정해 산출하게 된다. 볼린저밴드는 일정 기간 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격 변동이 심할 때에는 변동 폭이 좁아지는 자기 조정 기능을 발휘하기도 한다.

세부적으로 볼린저밴드는 중심선인 ‘20일 이동평균선’과 중심선에서 ‘표준편차×2’를 더한 상한선, ‘표준편차×2’를 뺀 하한선으로 구성된다. 주가는 90% 이상 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하면서 움직이게 된다. 가격 변동 띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저밴드를 매도와 매수가 과도하게 집중된 상황을 반영하는 지표로 활용할 수 있다.

주가는 일정한 기간 동안 과매수나 과매도 상태가 될 수 있기 때문에 상대적으로 가격이 높거나 낮은지를 알면 매도와 매수시기를 가늠할 적기를 선별하는 데 도움이 된다. 볼린저밴드는 여기에 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성을 확인할 수 있고, 가격 움직임이나 기타 지표들과 결합해 신호를 만들고 움직임을 예측하는 데도 도움을 준다.

주린이를 위한 주식 기초용어 완벽정리

2020년은 혼돈의 한 해였다. COVID-19의 영향으로 2020년 3월 코스피는 한때, 1,400선이 무너지며 많은 투자자들을 두려움에 떨게 만들었다. 하지만 밀레니얼 시대의 유산인 유튜브와 각종 SNS의 보급은


0 개 댓글

답장을 남겨주세요