월간경기동향

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  1. 1. 백웅기 (1998). 금융부문의 불확실성이 경기변동에 미치는 영향, , 4, 1-52
  2. 2. 양준모 (1999). 우리나라 경기변동의 양태에 관한 연구, , 47, 3-23
  3. 3. 양준모 (2001). 경기실사지수(BSI)의 활용성 제고방안, , 115
  4. 4. 지호준 (1993). 채권수익률은 경기변동에 선행하는가, , 15, 507-528
  5. 5. 통계청 (2008). 최근 경기순환기의 기준순환일 설정,
  6. 6. 한국은행 (2004). 우리나라 경기순환의 국면 식별, , 31-53
  7. 7. 한국은행 (2007). 최근 경기순환의 특성 변화를 반영한 경기분석모형의 개선, , 2007-2026
  8. 8. Bowden, R. J. and Martin, V. L. (1995). International business cycle and financial integration, Review of Economics and Statistics, 77, 305-320 상세보기
  9. 월간경기동향
  10. 9. King, R. G. and Watson, M. W. (1996). Money, price, interest rates 월간경기동향 and the business cycle, Review of Economics and Statistics, 78, 35-53 상세보기
  11. 10. Mahmoud, E. (1984). Accuracy in forecasting: A survey, Journal of Forecasting, 3, 139-159 상세보기
  12. 11. McNees, S. (1986). Forecasting accuracy of alternative techniques: A comparison of U.S. macroeconomic forecasts, Journal of Business and Economic Statistics, 4, 월간경기동향 5-15 상세보기
  13. 12. Runkle, D. E. (1987). Vector autoregression and reality, Journal of Business and Economic Statistics, 5, 437-454 상세보기

Causal Analysis between the Korean and the U.S. Monthly Business Conditions

본 연구에서는 한미간 경기동향의 선행성을 주가와 경기간 선행성과 연계시켜 검정해 보았다. 이들의 선후행관계는 외환위기 이후 선명히 식별되며, 이때의 벡터자기회귀모형은 국내외 시장변수들간 연관성이 강화되고 국내경제의 대미의존도가 높아진 현실을 그대로 반영한다. 추정결과는 주가의 경기 선행성과 미국경기의 국내경기 선행성이라는 그간의 통설을 통계적으로 입증하고 있다.

This study attempts to perform the statistical test for the causality between the Korean and the U.S. business 월간경기동향 conditions in association with the lead-lag relationship between the domestic stock price and the business condition. Their causal relationships are clearly identified after the outbreak of the IMF financial crisis. The vector autoregression for the corresponding period appears to reflect the strong interrelationships between the market variables and the dependency of the domestic business conditions on the U.S. market. The estimation results validate the leading effect of the stock price and the U.S. business behavior.

월간경기 동향

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Causal Analysis between the Korean and the U.S. Monthly Business Conditions

본 연구에서는 한미간 경기동향의 선행성을 주가와 경기간 선행성과 연계시켜 검정해 보았다. 이들의 선후행관계는 외환위기 이후 선명히 식별되며, 이때의 벡터자기회귀모형은 국내외 시장변수들간 연관성이 강화되고 국내경제의 대미의존도가 높아진 현실을 그대로 반영한다. 추정결과는 주가의 경기 선행성과 미국경기의 국내경기 선행성이라는 그간의 통설을 월간경기동향 통계적으로 입증하고 있다.

Abstract

This study attempts to perform the statistical test for the causality between the Korean and the U.S. business conditions in association with the lead-lag relationship between the domestic stock price and the business condition. Their causal relationships are clearly identified after the outbreak of the IMF financial crisis. The vector autoregression for the corresponding period appears to reflect the strong interrelationships between the market variables and the dependency of the domestic business conditions on the U.S. market. The estimation results validate the leading effect of the stock price and the U.S. business behavior.

저자의 다른 논문

참고문헌 (12)

  1. 1. 백웅기 (1998). 금융부문의 불확실성이 경기변동에 미치는 영향, , 4, 1-52
  2. 2. 양준모 (1999). 우리나라 경기변동의 양태에 관한 연구, , 47, 3-23
  3. 3. 양준모 (2001). 경기실사지수(BSI)의 활용성 제고방안, , 115
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  11. 11. McNees, S. (1986). Forecasting accuracy of alternative techniques: A comparison of U.S. macroeconomic forecasts, Journal of Business and Economic Statistics, 4, 5-15 상세보기
  12. 12. Runkle, D. E. (1987). Vector autoregression and reality, Journal of Business and Economic Statistics, 5, 437-454 상세보기

이 논문을 인용한 문헌

  • DOI : 10.5351/KJAS.2009.22.1.017
  • 한국학술정보 : 저널

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