볼린저 밴드 및 MACD

마지막 업데이트: 2022년 6월 10일 | 0개 댓글
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볼린저밴드 상단 돌파

Forex Korea

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N (20)과 같은 번호를 선택하고, 하루를 들어, 이전의 N 일 표준 편차의 평균을 계산한다. K (표준 편차) - K 2와 같은 작은 수를 선택하고, 매일, 위 볼린저 평균 K (표준 편차) 및 낮은 볼린저 평균을 계산합니다. 주식 가격과 함께 위 볼린저과 낮은 볼린저 플롯. 이 표준 편차 SD 2 (1 / N) P k에 2 - 2, 즉 K 제곱의 평균치와 평균의 제곱의 차이. 주식의 가격이 볼린저 밴드 사이에 반송 같다 : 좋은, 응이 뭔가를 얻을 것이다. (I 씨 볼린저는 N (20)와 K 2 집어 언급해야하지만, 우리가 어떤 번호를 선택할 수 있습니다. 오른쪽) 어쨌든, (당신은 훌륭한 상상력이있는 경우) 당신이 생각하는 그 때 위 Bolli 대역을 통해 주식 가격의 충돌, 우리 판매한다. 가 낮은 Bolli 밴드 아래로 떨어질 때 우리는 구매해야합니다. 가 위-B를 통해 충돌 때, 그것은 계속 수 있으며, 누가 그래서 아마 위에서 이동 한 후 다시 위-B 아래 드롭을 위해 우리가 대기 후 판매 할 거라고. 우리는 판매하고 있습니다. 지금 일부 사람들은 (어퍼-B 아래에 다음 위의 것 외에)를 SELL를 나타내는 데이터의 또 다른 조각을 기다립니다. 즉 주식 가격은 지난 N 일 동안 증가 할 때 시간의 비율을 측정 내가 ndex (또는 RSI)가 (이 준비되어) R의 elative의 S의 trength이야. 그것 때문에 0 ~ 100 및 주식 가격은 위-B 아래에 다음 위의 이동 (즉 우리의 SELL 신호의 부분들) 및, 이외에, RSI는 적어도 70 때 (재고 적어도 증가를 의미 간다 SA 비율 지난 N 일 이상 시간)의 70, 우리는 주식이 과매 수있다 그리고 우리가 판매해야한다고 결론 지었다. 어. 정말 결론 우리하지만 Bolli 밴드와 함께 연주하는 사람들이 아니다. 어쨌든, 우리는 또한 낮은-B가 후 위에서 다시 상승보다 주식 가격이 떨어질 때로 매수 신호를 고려할 수 있습니다. 상기 RSI가 30 미만 (과거의 N 일 수가 증가를 의미하는 더 이상 30 이상 없음)이다. 물론, (70) 및 (30)는 임의입니다. 여기에 RSI의 모양에 대한 그래프에요. 예를 들어 레벨 60, 40, 일이 너무과 같습니다 Bolli 밴드는 t는 당신의 재정적 인 건강을 향상 돈 경우에는 반창고를 시도 할 수 있습니다. 및 / 또는 타이레놀. 추신 나는 볼린저 자신이 볼린저 밴드 전술 한 바와 같이 RSI를 사용하는 것은 좋은 생각이라고 생각하지 않습니다 좋은 기관에 있습니다. 사실, 존 볼린저의 말은 다음과 같습니다 아마도 당신은 존 볼린저, 시조 밴드의 아버지, 여기에 설명 된 방식으로 볼린저 밴드와 RSI를 사용하여, 거미 - 물건 /Bollinger. htm이이라고 생각 언급하도록 종류의 것 꽤 빈약 한 아이디어. 존 볼린저, CFA는 CMT는 그 다음 우리가 과거 M 일 동안의 평균 주가를 계산 매일 이동 평균이에요. 그리고 플롯. 우리는 또한 지난 N 일 동안의 평균 가격을 계산한다. 그리고 플롯. 그들은 교차했을 때 우리는 구매. 아니면 우리는 교차 위 또는 그것과 같이 보일 수 아래 여부에 따라 판매 : 그래서 당신은 행복을 다시 할 때까지 당신은 숫자 M과 N 재생합니다. 물론, MA처럼 평균을 이동하는 간단한 200 일 (P 1 P 2 P 3. P 200) / (200)는 모든 가격에 동일한 가중치, 우리는 더 많은 것을주고 싶은 경우에, 그래서 200 일 전 발생 심지어 하나를 제공합니다 최근 가격 중량은, 우리가 사용할 수있는 가중 이동 평균 : K는 (우리가 잠시 설명 할 것이다) 마법의 번호입니다. 우리는 P (1) 200 일 전 가격이라고 가정하고 P 200은 가장 최근의 가격 있음을 유의하십시오. 이 가장 최근의 가격이 그래서 200 배 더 중요한 200 일 이전 가격보다 s의 200을 곱, 좋아 좋아, 어떤 K를이야하면 모든 가격에 동일한 경우, P를 말한다. 우리는뿐만 아니라 동일한 P에 가중 평균을 원한다. 즉, 의미 K는 (. 1 2 3 200)와 동일해야하므로 WMA (. P 2P 3P 200P) / K P (. 1 2 3 200) / K는 P와 동일해야합니다. 1 2 3 : 당신이 상상할 수 있듯이, 즉이 합을위한 마법의 공식이에요. (200) 200 2분의 201은 그래서는 K의 값이야. 일반적으로, N은 이동 평균 - 일, 우리는 K 1 2 3 있습니다. NN (N 1) / 2 (나는 그가 여섯 살 때 오일러이 발견 생각 당신이 만드는 그 기분이 어떻게.) 우리의 가중 이동 평균은 지금 : 물론, 아무도 상대 가중치는 1, 2, 3이라는 것을 경제 특구 없습니다 돌에 새겨 져. 우리는 1 승 어떤 가중치를 선택할 수 있습니다. 2w 3w N w 얻을 : 모든 가격이 동일한 경우, 이동 평균뿐만 아니라 그 가격과 동일, 있도록 수 K가 선택되어 있습니다. 그것은 (우리가 무게 1, 2, 3을 사용) 사진에 대한 시간 S : (최근 가격을 강조)을 가중 이동 평균은 단순 20 일 평균보다 더 밀접하게 주가를 따라합니다. 그리고 지수가 이동 평균 및 평균 수렴 / 발산 (MACD) 및 이동이에요. 잘, 당신은 아이디어를 얻을. 또한 가중 이동 평균 WMA의 계산을 단순화하기 위해 평균 이동을 참조하십시오 (상대 가중치 1, 2, 3 N) 우리가 할이 : 우리가, 현재 시간 (우리가 지금 전화 것이다) 기간에서 :와, (PN 1은 다음 주가입니다) 다음 시간에 : 우리가 빼기, 우리가 얻을 : 여기에 우리가 P 1 P 2 P 3을 인식하고 있습니다. P N 지금 시간에서 N은 시간 단순 이동 평균을있다. (기간 123에서 당신은 다시 가정 : 그래서, 저희는 그 이동 평균 가중 우리의 다음을 계산하기위한 처방전을주는 다른 어떤 MA를 (지금), 호출 할 것이다 : 그것은 KN에 충실 시간을 S (N 1) / 2 및 취득 그 지금이야하며. 123일 123 주 또는 수) 및 이동 평균 26 일에 일하는 재 (그래서 N 26) 당신은 WMA (지금) 및 MA (지금)와 다음 주가의 값이 , P (124). 다음 주가는 또한 지난 26 가격, 즉 MA (다음), 다음 지금이됩니다의 단순 이동 평균을 계산하는 데, 그래서 지금 당신은 새를 계산하기 위해, 다시 시작 : 당신은 그래서 같은 다음 가중 평균을 얻을 다음. 지금, 아인 (t)가, 지금 우리가 준비가 바로 좋아 다시 그 : 유사성을 참조 지수 이동 평균 (다음) 그러나, 더 나은 기록 보이는 (그냥 EMA에 의해 MA 교체) : 이동 지수 EMA (다음)로 나타납니다 평균 (다음) EMA (지금)와 PN (1)의 가중 평균. 이 읽도록 : 사실, s는 같은 무게 계수를 작성할 수 지수 평균 (다음) 좋아, 그럼 왜 말, 기하 급수적으로 가중 평균의 약간의 무게를 직접 선택을 제공 않습니다)와 (최종적으로) 이동 : 지금 우리가 볼 이 어제의 가격은 (90의 경우 3 또는 90 (또는 72.9)과 백일 전 90의 90의 무게로, 확실히 가중 평균, 즉 가격의 무게가 단지 (0.9) 100 0.00002 (또는 0.002) . 잘, 당신이 바로 지금, 생각을, 우리는 또한 EMA (다음)를 작성하는 경우 (1 -) PN 1 (대부분의 모든 것을 볼린저 밴드 및 MACD 상쇄하기 때문에), 우리가 얻을 : 그것은 우리가 CEPT ​​전에있어 EMA 방정식이야 참조하십시오, 지금, 우리는 하나의 호기심이 일을 (나는 가중치 (3) 등이 기하 급수적으로 가중 호출에 대한 이유 있다고 언급 했)는 기하 급수적으로 가중 평균으로 인식 할 12 일 EMA를 들어 하나의 선택 1 -.. 2 / (N 1) . EMA 12 일이 의미 경우 평균 수렴 / 발산 (다음)를 이동 : 등 평균 확실히 단지 12 또는 26 일 동안의 평균이 아니라 이제 이전의 모든 주식 가격을 통해 우리가 준비가도 그래도 N (26)와 12 일 (N 12) 지수 이동 평균. 여기에 빠른 속도로 이동 지수 평균 (12 일) 마이너스 느린 이동 지수 평균 (26 일)에 대한 MACD를 S : 물론, y는 모든 돈 t의 hafta는 타르 투자 전문가 그들 모두가 사용하는 숫자 12과 26을 사용합니다. MACD가 (느린 위의 빠른 평균 이동을 의미) 양이되면, 즉 강세 신호이야. 음수가되면, 그 곰이야. VOLUME 가중이 가중 이동 평균의 jillions은 나비 날개의 진동의주기와 같은 가중치를 선택하고 yerself 또 다른 WMA를 가지고했습니다 이동 평균. 대부분은 주가와 함께 연주하고 그 가격에 거래되는 주식의 볼륨을 무시합니다. 오늘의 종가가 16이고, 지난 달이, 12에 마감 경우 현재의 가격이 더 중요하다. 그것은 (따라서 관련성) 최근이야 때문이 우리에게 가져다 나는 t 그래서, 단지 10 주가 (12)에 천만 거래 지난 달 반면 16에서 거래되지 않는 경우 생각 돈 없다 (좋아, 과장, 하지만 당신은 아이디어를 얻을) 내가 좋아하는 (우리는 VMA를 호출 할 것이다하는)에, 반드시 더 나은 BUY / SELL 신호를 제공하지만, VMA N이 일을 통해 주식의 각 볼린저 밴드 및 MACD 주에 대해 지불 한 평균 가격은 약 사촌이 나에게 (어떤 의미가 있기 때문에 때문에 지난 N 일). 그것은 간단하다. 우리는 1w 무게로 가라. 2w 3w 등 가격 P 1에서 거래되는 주식의 볼륨. P 2. P 3. 등을 얻을 : 여기에 주식과 거래의 볼륨을 S : 월의 거래 가격이 정말 중요했다. 어쨌든 볼륨 보면, 우리가 이상 가중 이동 평균을 플롯 (왜 안) N 백일 말 얻을 : 나는 앞서 자신의 받고 있어요. 당신은 주가와 사랑스러운 블루에서 100 일 VMA 또한 이동 평균 5 일을 참조하십시오. (I 그래서 우리는 빠른 이동 평균을 사용한다. 주가는 주가가 너무 휘발성, 스파이크 - 다음 - 가 너무 쉽다, 너무 긴장, 너무 몹시 신경을 쓰는 일부 이동 평균 교차하는 곳에 장소를 찾기 위해 싫어, 5 일 등, 매수 / 매도 신호가 음모에 응시하고 구매 또는 판매하고 싶습니다시기를 결정 재 그래서) 꽤 밀접하게 주가를 다음과 오른쪽 smooother s의 원인이된다. 이러한 점에서, VMA는 빠른 (5 일) 평균에서 먼 길되어 있습니다. 즉, 우리의 신호를 제공한다 : VMA 때 - (5 일), A는 우리가 구매. VMA 때 - (5 일) 죄송합니다 나는 한판 승부 미안 아니라 VMA보다 verage을 가중 V의 olume의 레이블 VA를 사용했습니다. 그리고 A와 B를위한 최적의 선택을 다시 무엇을 ((위, 난. 내 아내의 제안에 AB 1.5을 선택했다) 그리고 빠른 평균 일 동안의 최고 5 번입니다 그리고 왜 VMA 100을 선택 100 센트가 있기 때문에 / 달러 또는 내 정원에서 100 아스파라거스) 당신은 또 다른 일을 결정 : 어떤 사람들은 하루 종일, 각 거래 후 평균 가격을 가중 볼륨을 caculate. 그들은이 VWAP 이하로 주식을 구입 할 수 있습니다. 그 좋은이야. 그들은 VWAP보다 높은 가격에 주식을 판매 할 경우, 너무 좋은이야. (I는 상장 주식의 볼륨이 t 무시 shouldn 생각 때문에) 당신이 기대하는 것처럼, 나는 당신을 위해 볼륨 가중 지수 나는 V-EMA를 호출 할 것이다하는 이동 평균 있습니다. - 볼린저 밴드 및 MACD 2/13 0.846 당신은 물론, V - 걸릴 수 있으며, 민 각각 분자와 분모, 정치 덴과 숫자 VN은 주식의 볼륨, 이전, 일을 매일 거래하고 있습니다 : 다음과 같이 얻을 s의 EMA 12 일 - V-EMA의 이십육일 내가 V-MACD를 (내 아들이 VD를 호출)를 호출 볼륨 가중 MACD를 얻을 수 있습니다. 주식 거래의 볼륨이 때문에 같은 무리를 변경하는 경우가 정원 다양한 MACD 예에서 크게 다르지 않음 : 여기에, 가격은 하락하지만 볼륨 정원 - 다양한 MACD가 감소 할 때 이러한 낮은 가격의 중요성이 증가하여 증가 ( 증가 된 볼륨이 너무 크게 떨어지는에서 V-EMA 유지) 가격이 너무 떨어졌다 12 일 EMA가 하락의 원인. 참고 : 볼륨이 매일 매일 t 변화 아무튼 경우, V-MACD와 MACD가 동일하다. 그게 지금, enuff 같아요. 외. 어. 나는 신호 라인을 언급해야한다. 당신은 몇 가지 기술적 인 전문가는 또 다른 라인 (곡선)를 사용하여 신호 라인에 전화 BUY / SELL은 MACD이 신호 라인을 통과 볼린저 밴드 및 MACD 시간을 신호로 받아 참조하십시오. 당신은 MACD의 verage을 oving 9 일 E xponential M을 복용 (이 준비가)에 의해 그것을 얻을. 경우 y를 모두 잊어 수행, 그가에서 얻은 S : 어디 1-2 / (9 일) 0.80과 그렇게 보이는 : 그냥 마지막 꼬추 : 같이 식 : A (N 1) 3 P (1) 등 . 등 결국, 당신은 먼 (따라서 관련없는) 과거에 손실된다 시작하는 방법. 자, 이제 우리는 주가 동향에 대해 이야기. 그것은 일반적으로 UP 호 또는 DOWN 일부가 최고 (또는 낮은) 시리즈를 연결하는 추세선 UP 아마 것 아니면 추락 그리 좋아한다 : 동향 UP을 : 불스가 동향 DOWN을 이기고 : 당신이 볼 수 있듯이 베어스 승리됩니다, 그것을 당신이 그들을 볼 당신이 그들을 끌어 개인 물건의 정렬. 주가는 해당 라인에 의해 지원되는 s는 것처럼 레드 라인을 탄력 유지합니다. 그래서 지원 라인을 호출 s의. 가격은 t이 저항라는 s의 녹색 선 돌파 보일 수있다. 하나는 (아마도) 주가 동향을 변경했습니다 몇 가지 기호를 대기하고 용감하게 채널을 떠나, 어느 선을 교차합니다. (빨간색과 녹색 선 사이의 채널이. 어. 채널이라고합니다.) 여기가 UP 추세 s의 아름다움이에요. 어. 아니면 그것은 내가 동향을 설명하기 위해 위의 차트를 발명 trendless라고 s의 DOWN 추세, 그러나 여기 진짜 살아있는 예를 s입니다 : 나 나는 어려운 단지 차트를 째려에 의해, 어떤 볼린저 밴드 및 MACD 경향을 식별하기 위해 찾을 수 있습니다. 트렌드 특히 시작입니다. (그 이상이야 후, 너무 늦기) 어쩌면 우리에게 가져다 동향을 파악하기 위해보다 정교한 / 기술 / 분석 방법, 이 S : 색인 또는 이동 방향 이동 표시 또는 방향 동작 표시 또는 방향. 그냥 일반 DMI 우리는 황소와 곰 사이의 경쟁을 고려합니다. 황소는 주식을 중얼와 하루 동안 하이로 주가를 구동한다. 곰은 주식을 덤프하고, 일에 대한 낮은 가격을 구동한다. 누가 오늘의 하이 어제의 높은보다 큰 경우 우리가 황소 포인트를 계산 매일 승리. 황소 포인트 (오늘의 하이)이다 - (어제의 높은). 또는 0 하이가 다운 된 경우. 오늘의 낮은 어제의 낮은보다 작은 경우 매일 우리는 BEAR 포인트를 계산한다. BEAR 포인트 (어제의 낮은)이다 - (오늘의 낮음). 제로는 낮은 UP 이동합니다. 그들이 비율이 될 수 있도록 좀 더 meaningfull 수하기 위해, 우리는 오늘의 종가하여 이러한 차이를 나눌 것이다. 씨 와일더 (DMI와 RSI의 저자) 이런 짓을 있는지 확실하지 않습니다 해요, 하지만 우리는 것입니다. 그런 다음, 우리가 보는 매일 포인트는 더 큰 : 황소 포인트 또는 (어떤 일에, 그들은 양쪽 모두 0이 될 수 있다는 인식)을 BEAR 포인트. 황소 포인트가 더 큰 경우, 그들은 황소에게 수여받을. 곰 지점이 더 큰 경우, 그들은 곰에게 수여받을. (그것을 가져 오기) 여기서 일의 순서를 들면, 황소와 곰 점을 S : 어합니다. 어떤 점이 없었다 때 가로축은 주말을 포함한다. 곰에 (자신의 포인트를 더 큰 wuz 사촌) - 9 월 25/26 및 10월 9월 24 일에 모두 황소와 곰 점, 하지만 단지 BEAR 지점이 수상했다 있었다, 2/3 주 등을들 수있다. 황소는 11 월에 승리했다 : 참조, 주식 차트 자체가, 그리고 : 좋아, 여기에 실제로 (위) 주가 차트이 적용되는 6 개월 동안 (황소 또는 곰 하나에) 수여 된 포인트는 , 어 무엇을 좋아, 우리가하는 일이야 (I는 CBR 소유). 실제로, 씨 와일더가 무엇을, DMI 자신의 아기가 발생할 : 우리는 수상 BULL 포인트의 순서를 가지고, B 말 (1), B (2), B (3). 이 시퀀스의 14 일간의 지수 이동 평균을 계산 : - 생성 된 곡선 DI라고합니다 (EMA 기억 사용 EMA을 (n은 1) 1 2 / (14 1).). 그런 다음 우리가 수여 BEAR 포인트의 순서를 가지고이 순서의 14 일간의 지수 이동 평균을 계산합니다 (볼린저 밴드 및 MACD EMA 기억). 생성 된 곡선은 디라고합니다. 그리고 우리는 그들에게 모두 플롯 그래서 같은과, 참조, 주식 차트 자체는 다음 DI는 디보다 큰지면 뭔가 흥미로운 것을 알 수 있습니다. (황소가 승리하는) 및 디가 DI보다 큰 얻을 때 UP 경향이있다에요. 합니다 (이 사 DOWN 동향 (곰 승리하는) 이러한 이벤트는 일반적으로 전자는 후자를 초과 할 때 우리가 긍정적가는 표를 얻을 거라고 디 우리는 DI의 차이를 가지고가는 경우에, 물론 추세의 시작 부분에 일어날 더 황소는 큰 차이가있을 것이다 앞서 있습니다) 그래서 우리는 계산 : 또는 더 나은 여전히​​ (물건을 정상화하기 위해) 우리가 마침내 (주고, 그 합에 의한 차이를 분할) : (분모 아무튼 t 동일 제로 가정 다른 단지. 사용 (DI) - (디)와 즉, 이 사람을 줄 D) 정상화 내 시도를 잊지 : 주식 차트를, 참조, 자체 및 : 어 있습니다. 나는 그것이 ADX (평균 방향 표시) 오, 그래 불렀다 언급했다. 종가로 높고 낮은 차이를 각각 분할의 의식은, 각각의 날, ADX에 전혀 차이가 없습니다 (순서는 비율이 얻을). 나는 대부분의 기술 전문가가 DI가 (에 관계없이 값, 또는 규모 일 사용) 디 교차 할 때 그냥보고보고 (값이 ISN t 종가 의식에 의한 분할에 의해 영향을) ADX에 기쁜 듯이 응시 생각합니다. 그것은 ADX가 증가 할 때 황소는 매우 흥분 스포츠의 자연이야. 이 50을 초과 특히 (나는 곰이 감소 s의 때 흥분 같아요.) 나는 그 언급해야 ADX의 스파이크가 귀찮은 경우, 다음 ADX 값의 이동 평균은 몇 가지 다듬기를 제공 할 것입니다. 참조, 주식 차트 자체가 (내가 전에 말했다있다), 그리고 : 여기에 이​​동 평균 10 일이 s의 DI를 ​​확인 볼린저 밴드 및 MACD / - (라고도 DMI / -) 및 bigcharts에서 당신의 주식에 ADX. 너무 같이 것이다 : 그래서, DMI는 1987 년 C R A S H 예측 않았다

볼린저 밴드 및 MACD

트레이딩 도구와 지표는 특정한 상황과 환경에서 더 나은 결정을 하는데 도움을 줍니다.

볼린저 밴드
볼린저 밴드는, 차트의 지표로서 존 볼린저에 의해 개발되었고 이는 시장의 휘발성을 측정하는데 사용됩니다. 기본적으로, 이 도구는 시장이 조용한지 아니면 활동적인지를 나타냅니다. 시장이 잠잠할 때는, 볼린저 밴드의 위, 아래가 수축되어 더 가까이 위치하며 시장이 활동적일 때는 더욱 더 팽창하게 됩니다 .

다음의 차트를 보면 가격의 변동이 조용할 때는 두 밴드의 사이가 가깝고, 가격이 올라갈 때는 두 밴드의 사이가 멀어지는 것을 볼 수 있습니다.

볼린저 바운스
볼린저 밴드는 중간으로 가려는 성질을 가지고 있으며 이를 '볼린저 바운스'라고 합니다.
다음의 차트를 보면 그 이후가 어떻게 될 지 예측해 볼 수 있습니다.

가격은 밴드의 가운데로 가려는 성질로 인해 다음과 같이 하락하는 모습을 볼 수 있습니다.

위의 볼린저 바운스는 일반적이며 이러한 결과의 원인은 볼린저 밴드의 ​지지​와 ​저항​의 역할 때문입니다. 더 긴 시간동안의 밴드는 더 강한 지지와 저항으로 나타나며 많은 트레이더들이 특정한 트랜드가 보이지 않는다면 이를 매수, 매도 선으로 이용하게 됩니다 .

볼린저 넘어서기
'볼린저 넘어서기'는 이름에서 알 수 있듯이 볼린저선을 넘는 것을 의미합니다. 만약 캔틀이 윗쪽 볼린저 밴드를 넘어서게 되면 이는 보통 지속된 '상향' ​을 의미하며 만약 캔들이 아래쪽 볼린저 밴드를 넘어서게 되면 이는 보통 지속된 '하향' ​을 의미하게 됩니다.

위의 차트를 보게되면 볼린저 밴드 위로 올라서는 것을 볼 수 있으며 이에 따라 지속된 가격 상승을 예측할 수 있습니다.

다음은 일반적인 볼린저 밴드 넘어서기의 모습이며 이를 빠르게 포착하는 것이 중요합니다. 볼린저 밴드를 이용한 다양한 방식이 존재하지만 위의 두가지 경우가 가장 보편화된 방법입니다.

볼린저 밴드 (Bollinger Band)

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Bollinger는 이동평균선의 상하에 표준편차(standard deviation)를 응용한 두개의 Band를 이용하였는데, 그는 통상 이동평균선을 중심으로표준편차의 ±2배내에 가격의 95%가 위치한다고 설명했다. (Bollinger는이동평균선을 이용하는데 20일 이동평균선을 추천하기도 하였다) 따라서, 시장의 가격은 특이한 경우를 제외하고는 대부분 Bollinger band내
에서 등락한다는 것이다.

한편, 그가 제시한 이 Band는 시장변동성에 따라서 유연하게 폭이 축소되거나 확장되는데 따라서 Band폭이 최근 시장의 움직임에 민감하게반응하는 것을 알 수 있다. 이를 자기조정(self-adjusting)기능이라 하는데 이동평균선을 중심으로 항상 같은 폭을 나타내는 Envelope와는 이점에서 성격이 다름을 알 수 있다.

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계산법

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분석방법 Ⅰ; Band폭과 가격


— 가격 변동성이 감소하면서 Band의 폭이 줄어들면 가격의 급변동을
예고는 것으로 본다

— 가격의 추세가 강하고 장중 변동폭이 클 때는 Band의 폭이 확대되
고 추세의 보합 or 횡보국면에서는 Band의 폭이 축소된다.

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분석방법 Ⅱ; 가격위치와 Band

— 가격이 Band 밖으로 이탈할 경우는 추세의 지속을 암시한다.

— 가격이 Band 밖으로 이탈한 뒤 다시 Band 안으로 회귀할 경우 상한Band 내로 진입 시 매도신호, 하한Band 안으로 회귀 시 매수신호로 간주한다

— 상한Band 부근에서 음선 많으면 매도신호, 하한Band에서 양선이 많으면 매수신호로 판단한다

분석방법 Ⅲ; 지지선과 저항선

— 가격이 Band 중심선 위에 있을 경우 상승추세로 보고 상한Band가 저항선이 된다.

— 가격이 Band 중심선 아래에 있을 경우 하락추세로 보고 하한Band 가 지지선이 된다.

Bollinger Band의 한계

— 비추세시장(nontrending market)의 즉 횡보시장 같은 경우 가격변동성 약화로 Band폭이 축소되어 매매에 어려움이 따른다.

— 추세시장에서는 Envelope에서와 같이 상하위밴드 이용법1)을 사용하여 Band부근에서 매매할 경우 손실폭이 커질 우려가 있으며, 추세진행 시에는 이 방법의 경우 반전 시점 포착이 어렵다.

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분석방법 Ⅳ

— Bollinger Band의 단점을 보완하기 위한 방법으로서 다른 기술적 지표들을 이용하는 방법이 있다.
— 그 중 대표적인 것이 RSI(Relative Strength Index)를 이용하는 방법 이다.
— 이외에 Momentum 등도 사용하는데 RSI와 마찬가지로 주로 divergence를 사용한다.

분석방법 Ⅴ

— Bollinger Band를 사용함에 있어서 시장별로 다른 표준편차의 배수를 사용할 수 있다.


— 예를 들어 Bollinger는 현물시장에서는 2배의 표준편차를 사용할 것을제시했고, 선물시장에서는 1배의 표준편차가 적절하다고 제시하였다.
(C. Le Beau & D. W. Lucas, Computer Analysis of the FuturesMarket, McGraw Hill 1992)

#divergence란? ; 가격와 지표가 서로 다른 방향으로 움직이는 현상. 예를 들면 주
가는 하락하는데 특정 보조지표 값은 상승한다면 반등의 예고 신호로 이해한다.

Trading with"Bollinger Band"

— 이동평균선에 의한 Envelope보다 Bollinger Band는 훨씬 움직임이 크다. 이는 이동평균보다는 표준편차(가격의 변동성)가 변화폭이 크기 때문이다. 따라서 Bollinger Band를 이용한 추세추종형 매매는 Bollinger Band를 이용 추세의 진행을 분석한 뒤 다른 기술적 지표와의 비교분석을 통해서 신뢰성을 확인한 볼린저 밴드 및 MACD 뒤 매매를 해야하는 절차를 거
쳐야 한다.


— Band의 폭이 좁으면 좁을수록 향후 가격가 변화할 가능성은 높아지며, Bollinger Band는 추세 추종적 기법이므로 일단 Band의 폭이 커지기 시작하면 가격의 방향대로 매매를 하는 것이 좋다. 또한 좁은Band가 장기간 지속되다가 Band의 폭이 확대되었다면 가격는 큰 폭으로 상승하거나 하락할 가능성이 매우 높다.

참고 : Band Width

About "Band Width

Band Width는 Bollinger band의 중심선, 상한밴드, 하한밴드의 거리를 백분율로 계산하여 Oscillator化함으로서 가격의 변동성을 예측하는지표이다.


즉 Bollinger band를 시각적으로 판단하기 쉽도록 만든 지표로서 band Width의 값이 과도하게 커지거나 작아지면, 추세전환이 임박했음을 판단하는 기법이다.

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Band Width = (상한Band-하한Band) / 중심선

— Band Width의 값이 과도하게 커지거나 작아지면 조만간 추세전환이 임박할 것임을 나타낸다.
— 즉 Bollinger Band가 축소하였다가 확대되는 경우는 추세전환을 예고 하는데, 이때 Band Width값은 하락하였다가 상승으로 전환된다.


— 반대로 Bollinger Band가 확대되는 경우는 추세지속을 나타내는데 Band Width값도 같이 상승하는데 과다하게 Band Width가 상승할 때는 추세가 약해질 것을 예고하게 된다.

— 또한 다음과 같이 국면별로 다르게 이용할 수도 있는데

①상승국면 : Band Width값이 하락하였다가 상승 전환하는 시점이
매수 시점
②하락국면 : Band Width값이 하락하였다가 상승 전환하는 시점이
매도 시점으로 판단한다.

Trading with "Band Width"

따라서 현물매매의 경우 Bollinger Band를 이용하여 국면판단을 한 뒤 Band Width 값이 상승전환시 매수에 가담하고, Band Width가 하락으로 전환시 정리하는 매매도 가능할 것이다. (선물 매매의 경우는 현물과 같이 Bollinger Band를 이용하여 국면판단은 하되 국면에 따라 BandWidth 값의 전환을 국면별로 다르게 이용하면 된다.)

젠포트에서 볼린저밴드 조건식 만들기

이 말 또한 들어보았을 것이다.
우리가 주가의 저점과 고점을 판단할 때
볼린저밴드를 많이 참고한다.
예전엔 엔벨로프를 많이 봤는데
오차가 많다보니 볼린저밴드를 선호한다.

볼린저밴드
Bollinger band

주가의 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표를 말한다. 볼린저밴드는 기존 지표들이 적절한 매매시기를 알려주지 못한다는 단점을 보완하기 위해 가격변동띠를 탄력적으로 변화시켜 만든 지표이다. 볼린저밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것을 기본 전제로 한다. 이 지표는 대부분의 유가증권가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선과 상단밴드 그리고 하단밴드의 세 개의 밴드로 구성되어 있다. 이동평균선을 추세중심선으로 사용하며 상하한 변동폭은 추세중심선의 표준편차로 계산한다. 표준편차는 일정 기간의 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격변동이 심할 때에는 변동폭이 좁아지는 자기조정 기능을 발휘한다. 가격변동띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저 밴드를 과매도・과매수의 지표로 이용할 수 있다. 유가증권은 일정 기간 과매수・과매도 상태가 될 수 있어 상대적으로 가격이 높거나 낮은지의 여부를 알면 다른 지표의 해석능력을 높여줘 거래타이밍문제 해결에 도움이 될 수 있다. 또 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성의 확인 외에도 가격 움직임이나 기타 지표들과 결합해 시그널을 만들고 움직임을 예측하는 데에도 도움을 준다.
출처: 기획재정부 시사 경제용어사전

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그럼 코스닥지수 챠트의
볼린저밴드를 한 번 보자.

12월 10일 코스닥챠트 볼린저밴드

맨 위의 선을 상단밴드[Upper]라 하고,
중간 20일 평균선[Middle]이라 하고,
맨 아래 선을 하단밴드[Lower]라 한다.

그래프로 보면 매수할 지점들을 표시했다.
하단밴드로 내려갔다가
다시 강하게 뚫고 올라올 때 상승했다.
후행성 지표라 언제 말을 맞춰도 맞긴하다.

그래도 조건에 넣는다면
상승확률을 좀 높일 수 있지 않을까 싶다.

"볼린저 밴드 및 MACD 이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

젠포트에서는 조건식에서
볼린저밴드 팩터를 제공한다.

상단밴드[Upper] 값은 100
중간 20일 평균선[Middle] 값은 50
하단밴드[Lower] 값은 0 으로 보면 된다.

위 그림 순서대로 값을 넣어주고,
부등호를 정해주고,
값을 입력해준다음 '매수조건 입력'을 누르면 된다.

1. 상단밴드를 돌파할 때
2. 20일선을 돌파할 때
3. 하단밴드를 돌파할 때

이렇게 세 가지 조건식을 만들어보자.

1. 상단밴드를 돌파할 때

볼린저밴드 상단 돌파

이 조건은 주가가 볼린저밴드 상단을 뚫을 때다.
그 순간을 포착하려면
매수조건식 설정은 당연히
not(before(A,1)) and A 가 되야한다.
보통 주가가 밴드상단을 뚫고
거래량을 동반하면 강한 상승을 예고 하기에
이렇게 조건식을 만들면 된다.
물론 거래량에 대한 조건식 혹은 우선순위를
넣어준다면 좀 더 디테일 할 수 있겠다.

2. 20일선을 돌파할 때

볼린저밴드 평균선 돌파

우리가 중간밴드선을 돌파할 때도
상승을 예측 해볼 수 있다.
이 매수조건식 설정 역시
not(before(A,1)) and A 로 한다.

3. 하단밴드를 돌파할 때

볼린저밴드 하단 돌파

이 조건식은 저점매수를 고려할 때

즉 계속 하단밴드를 횡보하다가

하단밴드를 뚫으며 돌파할 때를 노린다.

not(before(A,1)) and A 로 한다.

사실 밴드하단을 타고 흐르는 경우도 많다.

그렇기 때문에 꼭 돌파하는 경우를

조건으로 해야한다. 안 그러면 더 하락할 수 있다.

작년만해도 젠포트에 볼린저밴드 팩터가 없었다.

상당히 복잡한 조건식을 직접 만들어야 했었다.

다행스럽게 팩터가 만들어져서

조금 더 편하게 조건식을 만들 수 있으니

젠포트에서 '나도 이제 알고리즘 메이커 (제 16회 : 볼린저밴드)' 유튜브 영상도 참고해보자.

이 포스팅이 도움이 되셨다면
구독, 공감(하트), 댓글 부탁드립니다.^^

젠포트에서 MDD 어떻게 줄일 수 있을까?

MDD 줄이는 방법을 알아보자!!

젠포트에서 MDD 줄이는 방법

1년 가까이 젠포트를 운영하면서 느낀점은 " 바보야! 문제는 수익률이 아니라 MDD야!" 이거다. 젠포트를 하면서 처음에는 수익률에 엄청 매달렸다. 무조건 고수익. MDD는 충분히 버틸 수 있으니

볼린저 밴드 및 MACD

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