이동평균지표

마지막 업데이트: 2022년 1월 28일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
볼린저밴드의 설정 및 적용 화면

이동평균지표

● 이동평균선의 개념과 심화

① 이동평균선은 이름 그대로 어떤 특정한 기준과 계산법을 가지고 매 캔들의 움직임을 평균적으로 나타낸 선 이다.

일목균형표가 기간 내의 고점-저점의 중간값을 취하는 개념을 기본으로 하는데에 반해, 이동평균선은 매일 혹은 매시간/매분 생기는 캔들 하나하나를 계산값에 넣어서 만드는 '평균선' 이므로 추세 흐름 을 유용하게 파악할 수 있다는 장점이 있다.

② 이동평균선은 가격을 어떻게 측정할건지와 어떤 이동평균선을 취할건지에 따라 모양이 조금씩 달라진다.

가격 계산 기준 종가 / 시가 / 고가 / 저가
이동평균 종류 단순 / 지수 / 가중 / 기하 / 조화 / 삼각

일단 다 알 필요가 전혀 없다. 가장 많이 쓰는 이동평균선의 종류와 이유를 먼저 알아보겠다.

※ 예시로 현대차(005380)의 최근 캔들을 뽑아서 같이 설명할 것이다. 8/5(수)의 캔들의 종가마감을 기준 으로 각 5일 이동평균선의 값 을 구해볼 것이다. 아래 이동평균값 6개가 보일 것이다. 순서대로 단순/지수/가중/기하/조화/삼각 값이다.

현대차(005380)의 8/5(수)의 이동평균 값

위 값을 구하기 위해 이전 캔들의 종가 값이 필요하다. 아래와 같다.

날짜 가격(종가) (단위:원)
7/29(수) 125,000
7/30(목) 127,500
7/31(금) 126,500
8/3 (월) 127,000
8/4 (화) 132,500
8/5 (수) 134,000

1) 단순 이동평균 (산술 이동평균) ( MA : Moving Average)

① 가장 쉽고 간단한 방법이다. 우리 흔히 쓰는 평균(Average)의 개념 그대로이다.

② 보고자 하는 기간 동안의 평균 값을 측정하여 캔들이 해당 평균값보다 위에 있으면 매수 우위를 나타내고, 평균값보다 아래에 위치하면 매도 우위를 나타낸다. 단순한 평균값이므로 쉽게 계산할 수 있고 추후 선의 위치가 어디에 위치할지 간단하게 예상할 수 있다. 하지만 추세의 반전을 빠르게 확인할 수 없다는 단점이 있다.

Bollinger Bands의 개념 에서 쓰이는 것이 바로 단순 이동평균값이다.

④ 위 정의에 따라서 8/5(수)의 단순 이동평균 값은 아래와 같다. 해당 날짜의 종가를 포함한 5개 종가의 평균이다.

이동평균지표 2) 지수 이동평균 ( EMA : Exponential Moving Average)

가장 많이 쓰는 방법이다. 단순 이동평균이 단순한 합의 평균이고 가중 이동평균이 일정 상수의 가중치에 의한 평균이라고 하면, 지수 이동평균은 수열의 형태 를 띠고 있다.

여기서 Ν은 내가 보고자 하는 기간이고 α는 기간수치에 따른 상수값이다. (위 예시에서 N=5이므로(5일 이동평균선), α값은 1/3이다.)

② 지수 이동평균은 특정한 기간 내에서, 과거에서 현재로 올수록 가중치가 지수형태 로 올라간다. 그러므로 현재의 캔들에 가장 큰 가중치가 주어지며 과거의 자료들은 비교적 덜 중요하게 계산된다.

③ 지수 이동평균이 가장 많이 쓰이는 이유는 주식의 관성 을 볼 수 있기 때문이다. 주식은 큰 시세를 주기 전에 매집이 있고 매집이 끝났다는 신호가 있으며, 그 이후에 시세가 터지기 시작하면 올라가는 각도가 계속 높아지는 현상을 볼 수 있다. 이런 주식의 특성때문에 지수 이동평균이 가장 많이 쓰인다.

현대차(005380)의 최근 올라가는 움직임

④ 위의 수식에서 보다시피 Xk를 구하기 위해서는 Xk-1값이 필요하다. 그러므로 5일 지수이동평균값을 구하기 위해서는(X5) 0일에 해당하는 지수이동평균값(X0)이 필요하다. 따라서 7/29(수)의 5일 지수이동평균값을 보면 122,993.66이고 이를 통해서 계산 값을 얻어낼 수 있다.

① 보고자하는 기간 내의 캔들 수 만큼 가중치를 나누어서 계산하는 평균법이다. 아래 a는 b보다 빠른 날짜이다.

② 가중 이동평균은 지수 이동평균과 다르게 일정한 상수에 의한 가중치를 곱하여 평균을 내는 것이므로 힘이 좋은 완연한 상승곡선 에서는 그 힘을 발휘한다. 다른 이동평균선과 달리 가중 이동평균을 지지 로 삼아서 올라가는 경우가 꽤 많이 보이기 때문이다.

현대차(005380) 09년~11년 상승 현황과 가중이동평균 지지라인

③ 다만 힘이 강하지 않을 경우에는 해당 선은 딱히 큰 이점이 없어서 혼란만 가중시킬 뿐이다.

④ 5일 가중이동평균 값을 구해보면 다음과 같다.

여기서부터는 안쓰는 이동평균의 종류와 그 이유에 대해서 설명할 것이다.

4) 기하/조화 이동평균

① 중,고등학교때 모두 산술평균, 기하평균과 조화평균을 배웠을 것이다. 배웠다. 기억이 안날뿐이다.

② 기하 이동평균과 조화 이동평균은 이동평균선 계산에 적합하지 않다. 왜냐하면 기하평균은 ' 곱의 평균 '이고, 조화평균은 ' 역수의 산술평균의 역수 '이기 때문이다. HTS나 MTS에서 지원하는 이동평균선은 가격 계산 기준을 '종가의 가격' 으로 하고 있다. 무슨말이냐? 그 날 종가의 퍼센트 값을 취하는게 아니란 말 이다.

③ 기하평균은 곱의 평균이다. 예를 들어 어제 5%가 상승했고 오늘 10%가 상승했다고 치면, 평균 상승률은 다음과 같다.

평균 증가율 χ로 2번 증가한 값이 5%, 10%로 두 번 증가한 값과 같아야 하므로 아래 처럼 값이 나오는 것이다.

기하 이동평균을 굳이 쓰고 싶으신 분들은 수식관리자에서 퍼센트를 값으로 취하여 계산할 수 있도록 직접 만들어 보는 것을 추천한다.

④ 조화 평균의 경우에는 역수의 차원에서 평균을 구한 후에 다시 역수를 취하여 원래대로 돌아오는 개념이므로, 주가의 흐름을 관찰할 때에 굳이 쓸 이유가 없다. 조화평균은 예전에 우리가 S=vt라는 거리-시간-속력 문제를 풀때 많이 쓰던 방법이다. 쓸 이유가 없다.

⑤ 계산값만 정리하면 아래와 같다.

① 이것도 가볍게 정의만 알고 넘어가자. 검색해보면 데이터의 가운데 부분에 가중치를 두어 계산한다고 한다. 단순 이동평균을 두 번 구하는 방식 으로 계산하게 되는데 홀수와 짝수의 계산이 살짝 다르다.

홀수의 경우는 반으로 나눈 뒤 반올림을 하고, 짝수의 경우는 반으로 나눈 뒤에 1을 더한다.

② 예를들어 5일(홀수) 삼각이동평균을 구하기 위해서는 5를 2로 나누어 2.5라는 값을 얻어 반올림을 한다. 그럼 3이라는 수치가 나오는데, 이 3일 동안의 이동평균 값을 다시 이동평균을 낸 것이다. 아래는 3일동안의 종가 가격과 그날의 단순 이동평균 값을 나타낸 것이다.

날짜 가격(원) MA(3일)
8/3 (월) 127,000 127,000
8/4 (화) 132,500 128,666.67
8/5 (수) 134,000 131,166.67

그러면 각 날짜에 해당하는 3일 MA 값이 구해졌고, 이를 다시 단순 이동평균을 내면 5일 삼각이동평균 값이 구해지는 것이다.

① 보통 가격 계산 기준은 '종가' 를 많이 쓴다. 어쨋든 간에 주식은 장이 열리는 시간이 정해져있고, 그 시간의 끝에 마무리 되는 '종가'가 매우 중요 하기 때문이다.

② 그래서 장중에 하락을 했어도 장이 마감되는 3시부터 종가를 만들기 위해 다시 주가를 올리는 경우를 많이 볼 수 있고, 반대로 그 때부터 하락을 시작하는 경우도 볼 수 있다. 종가에 따라서 그 다음 날의 주가가 이동평균지표 어떻게 형성될지 투자자들의 심리를 끌어들이거나 흔들어 놓을 수 있기 때문 이다.

③ 이동평균선의 가격 계산을 시가로 하는 경우 가 종종 있는데, 이는 짧은 추세와 스캘핑 단타 의 경우에 설정하여 보기도 한다. 이는 종가로 결정되는 이동평균선의 특성 때문이다. 빠른 판단을 필요로 하는 단타 매매의 경우에 해당 캔들의 종가가 어떻게 결정되느냐에 따라서 내가 이득을 볼지 손해를 볼지 결정나기도 한다.

이런 경우에 캔들이 만들어지는 시간동안 움직이는 가격에 의해 이동평균선이 흔들리기 때문에, 이를 방지하기 위하여 시가를 기준으로 설정하여 이동평균지표 이동평균선을 고정해놓는 것이다.

장중에 1, 3, 5분봉에 해당하는 차트를 열어놓고 시가 계산으로 이동평균선이 만들어지는 것을 한번 확인해보길 바란다.

이동평균선은 추세와 힘을 판단하기에 가장 기본적인 지표이다. 하지만 지표가 어떤식으로 만들어지는지에 대한 기본 지식이 없다면, 단순히 선 위에 있다고 매수로 판단하고 선 아래에 있다고 매도로 판단하게 되어버린다. 선이 지지가 되고 저항이 되는 것 이외에 이동평균선은 꽤 많은 내용을 내포하고 있다.

기술적지표2 - MACD(이동평균수렴·확산지수)

post-thumbnail

이동평균이란 이동하는 가격의 적정한 평균치를 수학적으로 산출하는것이다. 다양한 방법이 있으며, 이를 통해 추세의 범위와 이탈 등을 확인하는 용도로 쓰인다. 가장 대표적으로 사용되는 이동평균기법은 SMA와 EMA가 있다.

SMA(단순이동평균)

단순이동평균은 가장 기본적인 이동평균 계산 방법으로 과거 일정 일수 동안의 가격을 더하여 해당 일수로 나누어 계산한다.

SMA(N) = 직전 N일간의 평균 가격 = 직전 N일간의 가격 합계 / N

단순이동평균선을 20일과 5일로 그려보자.

EMA(지수이동평균)

SMA와 다르게 EMA는 최근 가격에 가중치를 두어 이동평균을 계산하는 방법이다.

식을 생각해보면 EP는 기간이 길어질수록 작은 값을 가진다. 또한 EMA값은 이전의 EMA에 EP비율만큼 현재값을 반영하게 되니 최근으로 올수록 점점 평균값을 낼때 가중치를 많이 두게 된다. 식 자체를 이해할 필요는 없다. 다만 최근 추이를 좀더 반영한다 정도로 이해하고 아래와 같이 쉽게 코딩으로 나타낼 수 있다.

지수이동평균선을 20일과 5일로 그려보자.

SMA와 5일선을 비교하면 조금더 실제 최근가격에 붙어서 움직이는 느낌을 받을 수 있다.

MACD(이동평균수렴·확산지수)

MACD란?

이동평균수렴·확산지수는 추세의 강도를 측정한다. 가격의 방향을 나타내는 다른 지표와는 달리, MACD는 추세 모멘텀의 방향을 보여준다.

일반적으로는 아래와 같이 MACD를 설명한다.

  • MACD가 증가하면 상승국면
  • 음수에서 양수로 바뀌면서 올라갈때 추세가 전환되었다고 평가

단기지수평균 - 장기지수평균에 대해서 생각해보자. MACD가 0이란말은 장기 텀의 가격과 단기 텀의 가격이 같아졌음을 의미한다. 또한 양의값을 가진다는것은 단기 평균이 장기 평균보다 높다는말이고 이는 곧 최근 가격 추이가 과거보다 높아진곳에서 형성된것을 의미한다.

MACD Signal

MACD Signal(9) = MACD의 9일 단순이동평균선

MACD(12, 26, 9) 에서 MACD는 위와 같이 구할수 있고 해당 MACD의 9일 지수이동평균선으로 MACD Signal을 구할 수 있다.

MACD Signal을 활용하여 의미를 풀어보면 일반적으로

  • MACD가 증가하면 상승국면, 이동평균지표 특히 0보다 작았다가 양수로 변할때 추세가 전환되었다고 생각 할 수 있다.
  • MACD가 Signal을 상향돌파하면 상승신호, 하향돌파하면 하락 신호라 생각 할 수 있다.

물론 위와같은 정설대로 거래해서는 이제 수익을 창출하기 힘들다. 다 알려진 전략은 많은사람들이 해당 방법으로 차익을 얻어가는 순간
패턴이 깨지기 때문이다.(매수, 매도로 인해 차트의 패턴이 변화되게 된다.) 그러나, 이러한 변화로 인해 또다른 패턴이 만들어지고, 그 패턴으로 또 돈을 버는 사람들이 생긴다. 즉, 사견이지만 이 세상에 영원히 수익을 버는 마법공식 전략은 존재하지 않는다. 또한, 항상 그 시점에서 수익을 버는 전략(패턴)은 존재한다.

MACD와 MACD Signal을 활용한 투자 전략

MACD Signal의 상향돌파와 하향돌파가 직관적으로 위 선그래프로는 잘 보이지 않기에 두개의 차이를 막대그래프로 오실레이터에 나타내어 보자.

이제 각 지표들이 어떤의미를 가지고 있고, 이를 활용해서 어떻게 거래해야 창기을 만들어낼 수 있을지 본인만의 전략을 생각해보길 바란다.

차트 지표 알아보기 : 이동평균, 볼린저밴드, 그물망차트

차트를 분석한다는 지표는 수도 없이 많습니다. 오늘은 그중에 "이동평균"을 사용하는 대표적인 지표 몇 개를 알아보겠습니다. 가장 쉽고, 의미가 명확하고, 해석도 쉬운 지표라서 그렇습니다.

차트지표 알아보기_볼린저밴드_이동평균_그물망차트

이 글의 순서는 다음과 같습니다. 각 제목을 클릭하면 항목으로 이동하니 참고하세요!

이동평균이란?

3개의 지표를 알아보기에 앞서서 이동평균이 뭔지부터 알아봐야겠죠? 우선 다음백과에서 알아보면 다음과 같이 설명합니다.

시간 t를 파라메터로 하는 확률 과정 X(t)에서 인 실수 값 함수 f(t) 에 대하여 적분 가 존재할 때 이와 같은 Y를 X의 이동 평균이라 한다.

. 이동평균이 이렇게 어려운 거였어?

"시간 t를 파라메터로 하는 확률 과정 X(t)에서" 에서부터 벌써 읽기가 싫어지네요. 그냥 아래를 보시죠.

평균의 정의

평균의 정의

평균이라는 건 일단 위 그림처럼 어떤 숫자들의 나열이 쭉 있다고 하면, 숫자의 전체 합을 갯수로 나눈 값입니다. 평균도 종류가 많지만. 밑에서 알아보기로 하고 일단 간단하게는 위와 같은 거죠? 평균은 쉽게 말해 N빵입니다. 저거 다 더해서 나눈 값이죠.

그러면 이동평균은 뭐냐? 평균의 개념에 시간의 개념을 더한 겁니다. 어디에서부터 어디까지 평균은 얼마게? 를 시간 순서로 쭉쭉 나열한 거예요. 다음을 보시죠

시간에 따라 값이 변한다

시간에 따라 값이 변한다

단순한 값의 나열에서 시간 순서대로 값이 흘러가는 것으로 바뀌었습니다. 일단은 여기까지예요. 이게 주식 가격의 흐름과 동일하다고 보면 되겠죠? 그러면 위의 종목은 굉장히 우울한 종목이긴 하겠네요. 살려주세요!! 12층에 사람있어요!!

이동평균 계산

이동평균 계산

이동평균은 이제 이런 겁니다. 전체 값의 평균을 계산하는 게 아니라 전체 중에 일부만 계산을 먼저 해요. 그러면 처음 5일치의 평균은 7.2 가 되구요

이동평균 계산 흐름

이동평균 계산 흐름

위 그림과 비교해서 하나 옆으로 "이동" 했죠? 그래서 이동평균인 겁니다! 하나씩 착착 이동해가면서 평균을 낸다고 해서요. 별거 없습니다. 그래서 위 데이터의 전체 이동평균을 내면 다음 표와 같습니다.

시간 이동평균
1 10 -
2 8
3 5
4 9
5 4 7.2
6 12 7.6
7 8 7.6
8 9 8.4
9 7 8

위처럼 계산된 특성을 보면 아래와 같아요.

  • 처음 몇 개는 값이 없다 : 값을 몇개를 뭉쳐서 평균을 내야 해서 그렇구요, 그래서 더 많은 값을 뭉칠수록 더 많은 값이 비게 됩니다.
  • 실제 값보다 변화가 작다 : 변화가 "둔해진다" 라고 표현하겠습니다. 그러면 마찬가지로 더 많은 값을 뭉칠수록 더 많이 둔해지겠죠? 아래의 지표는 이러한 특성을 이용해서 해석합니다.

이동평균의 종류

이동평균의 종류에는 아래와 같이 세가지가 있습니다. 이 파트를 설명하는 이유는 실제로 차트에서 지표 설정을 할 때 설정하도록 되어 있기 때문이예요.

단순이동평균

위에서 설명한 내용이 바로 단순이동평균입니다. 값 전체를 그냥 더해서 나눠준다. 여기에서 "그냥" 이 키가 됩니다.

가중이동평균

가중이동평균은 위에서 "그냥"을 좀 변경합니다. 값마다 가중치를 둬서 더한 후에 나눠주는 방식이예요. 아래 그림을 보겠습니다.

가중이동평균

가중이동평균

그림을 잘 보시면, 값마다 가중치가 달라붙어 있습니다. 그리고 그 값을 값마다 곱해주고, 나눠 줄 때도 단순한 N빵이 아니라 가중치의 합으로 나눠줍니다.

조금 더 들어가 보면, 단순이동평균이란 건 가중이동평균에서 모든 가중치를 1로 둔 거랑 동일하다는 걸 알 수가 있어요. 가중이동평균은 단지 값마다 이 가중치가 1이 아닌 숫자를 준다. 이때 가중치를 어떻게 주느냐 하면, 보통은 최신 값을 가중치를 높게 줍니다. (위의 예시) 그러니까 옛날 가격보다는 현재 가격이 더 중요하다 는 뜻입니다.

단순이동평균과 가중이동평균의 비교

단순이동평균과 가중이동평균의 비교

그래서 위의 비교 예시를 보시면 가중이동평균값이 더 낮은 데요, 이건 최근에 값이 많이 떨어졌기 때문입니다. 10원에서 4원까지 떨어졌네요? 어쩌다보니 우울한 종목이 되었군요 ㅠㅠ

지수이동평균

가중이동평균에 많은 지면을 할애한 건, 지수이동평균은 사실 (가중)지수이동평균 이기 때문입니다. 그냥 가중이동평균의 한 종류인데, 가중치를 지수 형태로 줬다는 뜻이예요. 아래 그림을 보시죠

선형 그래프와 지수 그래프의 비교

선형 그래프와 지수 그래프의 비교

오른쪽이 지수 그래프입니다. 이걸 가중치라 한다면, 일반적인 가중이동평균보다 최신 값의 가중치를 "훨씬 많이 준다" 라고 생각하시면 될 거 같아요. 이걸 쓰는 이유는. 시계열 데이터는 보통 이동평균을 할 때 지수가중이동평균을 쓰고 , 주식은 시계열데이터의 일종이니까 (시간에 따라 변하는 데이터) 그래서 지표에도 선택할 수 있도록 나와 있는 거 같습니다. 동일한 데이터로 계산한 결과는 아래와 그림을 참조하세요!

지수이동평균

지수이동평균

이동평균선

여기서부터는 지표에 대한 설명입니다. 먼저 앱에서 설정 화면을 한번 볼께요

이동평균선 설정과 적용 화면

이동평균선 설정과 적용 화면

앞서 보신 이동평균의 개념으로부터 알 수 있는 이 화면에서 나타나는 특성은 다음과 같습니다.

  • 이동평균시 "평균을 낼 갯수" 이동평균지표 를 설정할 수 있다 (5/10/20/60/. )
  • 이동평균의 종류를 설정할 수 있다 (단순 / 가중 / 지수)
  • 이동평균 적용 화면에서 평균을 낼 갯수가 많아질수록 최근 값만 존재한다
  • 이동평균 적용 화면에서 평균을 낼 갯수가 많아질수록 변화가 느려진다

통상적으로는 이동평균선은 줄여서 "이평선" 이라고 합니다. 그리고 "일" 단위 차트에서 보고, 5일 / 10일 / 20일 / 60일 / 120일 이평선 정도만 봅니다. 일자가 늘어날수록 "장기"이동평균선이라 하고, 일자가 줄어들수록 "단기" 이동평균선이라 합니다.

골든 크로스와 데드 크로스

이 얘기를 들어보셨을지 이동평균지표 모르겠습니다. 위에서 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 내려가는 것을 데드 크로스라 하고, 반대로 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 올라가는 것을 골든 크로스라 합니다. 아래 그림을 보시죠

골든 크로스

골든 크로스

"내려가는 것을 이제 그만 털고, 올라갈 준비가 되고 있다" 정도로 해석하는 거 같아요. 그런데 솔직히, 이게 큰 의미를 가지고 있는지 모르겠습니다. 너무 결과론적인 이야기인 거 같기도 하고. 다만 추세를 참고하는 정도로 쓰시면 좋을 거 같습니다.

그물망차트

그물망차트 설정 및 적용 화면

그물망차트 설정 및 적용 화면

아마 증권사마다 약간은 다를 수 이동평균지표 있겠습니다만 의미는 비슷합니다. 이건 그냥 이동평균선을 좀 더 촘촘하게 둔 차트입니다.

  • 골든 크로스나 데드크로스 같은 걸 좀 더 잘 확인할 수 있는 점
  • 가격의 변화가 급격할 때는 그물이 성기게 되다가, 변화가 적어지는 구간은 그물이 촘촘해지는 점

이정도 특성이 있는 거 같아요. 결국 "이동평균" 이라는 개념을 이해하고 있다면 보기에 어려운 차트는 아닌 거 같습니다.

볼린저밴드 (Bollinger Band)

요거는 "표준편차" 라는 개념이 하나 더 들어가는데요, 일단은 그림부터 보시죠. 전 이동평균류 중에서는 이게 제일 보기가 낫더라구요

볼린저밴드의 설정 및 적용 화면

볼린저밴드의 설정 및 적용 화면

이 지표는, 가격의 이동평균선을 하나 두고 (통상 20일) 그 20일 동안의 가격의 변화 (표준편차) 값의 2배를 상한과 하한으로 추가한 지표입니다. 아래 설명을 볼께요.

20일 이동평균선의 볼린저밴드 (표준편차 승수 2)

20일 이동평균선의 볼린저밴드 (표준편차 승수 2)

위 그림에서 이평 ± 표준편차 x 2 를 상하한으로 두었습니다. 이 2를 표준편차 승수라고 합니다.

표준편차

표준편차란 간단히 말해서 데이터가 얼마나 퍼져있는가 하는 겁니다. 저 위에서 든 예시를 한번 볼까요?

시간 이동평균 이동표준편차 상한선 하한선
1 10 - - - -
2 8
3 5
4 9
5 4 7.2 2.315 11.83 2.57
6 12 7.6 2.871 13.34 1.86
7 8 7.6 2.871 13.34 1.86
8 9 8.4 2.577 13.55 3.25
9 7 8 2.608 13.22 2.78

표준편차 열을 보고 해석해보면 다음과 같습니다.

계산하는 방법은 중요하지 않습니다. 그냥 저 위의 개념만 아시면 됩니다. 그러니까, 볼린저밴드가 넓게 퍼져있다 라고 하면 가격 변동성이 심하다 는 겁니다. 예시를 그래프로 볼까요?

볼린저밴드의 해석

볼린저밴드의 해석

볼린저밴드의 해석은 아래 정도인 거 같습니다.

  • 볼린저밴드의 너비는 가격변동성을 나타낸다
  • 주가는 통상 볼린저밴드 안에서 움직일 확률이 높다 (승수 2 이상일 때)
  • [주의] 차트가 볼린저밴드 밑으로 내려가면 급격한 하락이 올 수 있다
  • [주의] 차트가 볼린저밴드 위로 뚫고 올라가면 급격한 상승이 올 수 있다

세번째, 네번째 이야기는 두번째 이야기의 파생과 같은 겁니다. 그러니까.

주가가 통상 볼린저밴드 안에서 움직이니까, 그렇지 않은 경우에는 더 급격한 변화가 예고된다. 정도로 해석되는데 솔직히 저는 추세의 참고 정도로만 쓰시라고 말씀드리고 싶네요.

왜냐면, 이게 결국 과거의 값을 가지고 미래를 이야기 하고 있습니다. 그러니까 미래는 어느 정도 예측 범위 안에 있다 라고 생각하는 거거든요. 이것의 근거로 주가는 가우시안 분포 (Gaussian Distribution) 를 따른다고 가정 하는 겁니다. (평균과 표준편차라는 게 사실은 가우시안 분포의 인자입니다) 물론 장기로 보면 그렇겠지만. 단기로 보면 그렇지 않잖아요? 미친듯이 떨어지거나 계단식으로 점프해 올라갈 때도 있고.

그럼 다 쓰잘데기 없는 거 아냐? 라고 한다면, 제가 이제까지 본 경험상은 대충 아래처럼 움직이긴 합니다

주가상승 시의 수많은 패턴 중에 하나

주가상승 시의 수많은 패턴 중에 하나

굉~~~장히 보험을 많이 들어놨죠? 주가 상승 시의 "수많은" 패턴 중에 하나 라니. ㅋㅋㅋ 그래서 참고 정도로 쓰시라는 겁니다. 일단은 설정은 해 두시구요, 많은 종목의 많은 패턴을 보시면서 대충 아 이런 느낌으로 움직이는구나 정도. 즉 종목 선택의 기준이라기보다는 무슨 종목을 사겠다고 마음먹었으면, 언제 사야겠다 라는 것의 대략의 판단 기준 정도로만 사용하시는 게 좋을 거 같아요. 이건 다른 차트 지표도 다 마찬가지인 거 같습니다.

오늘 많은 개념을 알아봤습니다. 이동평균에서부터 그것을 사용한 지표들까지. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사하구요, 다음에 더 알찬 글로 돌아오겠습니다!

이격도(이동평균선과 주가의 괴리) 주가 모멘텀지표

오늘은 주가와 이동평균선의 괴리 측정 지표인 이격도에 대하여 공부하고 같이 공유하도록 하겠습니다.

오늘 같이 정보를 공유할 이격도는 보조지표중에서도 주가 모멘텀지표로 분류되고 있으며, 이 또한 개념이 어떠한지 공식은 어떠한지 주식 매매에서 어떻게 활용할지에 대하여 짧고 간단하게 알아보도록 하겠습니다.

1. 이격도의 개념

주가는 이동평균선에서 멀어지면 언젠가는 다시 이동평균선으로 돌아오려는 경향이 있습니다.

즉 다시말해 주가가 이동평균선보다 높게 상승하여 그 괴리도가 커지면 다시 이동평균선을 향하여 하향하게 되고, 이동평균선보다 낮게 하락하여 괴리도가 커지면 다시 이동평균선을 향하여 상향하려는 특성을 가지는데 이러한 특성을 이용하여 그날의 주가와 이동평균선이 어느 정도 차이가가 있는지를 나타내는 것이다

이러한 주가와 이동평균선과의 괴리도를 측적하여 지표화한 것이 이격도인데 당일의 주가를 당일의 이동평균 주가로 나눈 백분율로 표시됩니다. 따라서 이격도 100 이상에 있으면 당일 주가가 이동평균선 위에 있는 상태이고 반대로 100 이하에 있으면 당일 주가가 이동평균선 아래에 있는 상태인 것입니다. 이격도가 적정 범위로부터 벗어나면 추세전환 시점으로 해석하여 매매시점의 포착에 활용할 수 있습니다.

2. 이격도 작성방법(공식)

3. 이격도의 적용 및 활용

★ 20일 → 95 이하 침체권으로 인식 / 105 이상 과열권으로 인식

★ 60일 → 90 이하 침체권으로 인식 / 110 이상 과열권으로 인식

이격도가 커지면 주가는 이동평균선으로 돌아오려는 회귀현상이 되풀이되는 경향이 있는데 대체로 위와 같은 범위 내에서 움직일 가능성이 높으며 이 범위를 벗어나면 단기적인 매수, 매도 전략으로 대응하여 매수시점과 매도시점을 포착해 볼 수 있습니다.

전문가에 따라서는 20일 이격도를 이용하여 단기적인 매매신호로 활용하고, 60일 이격도를 이용하여 중기적인 매매신호로 활용하기도 하는데, 보통은 20일 60일 구별 없이 이격도를 단기적 매매신호로만 사용하기도 합니다. 또 하나 고려할 점은 이격도의 절대적 수준만이 아니라 추세의 길이와 기울기도 중요한 판단자료가 되며, 역사적인 이격도 수준을 비교하여 과열과 침체를 판단하는 것도 중요하다는 것입니다.

4. 이격도를 활용한 실전 매매

◆ 투자심리선 75 이상 이면서 동시 이격도가 105 이상이면 단기고점일 강능성이 있습니다.

◆ 투자심리선 25 이하 이면서 동시에 이격도가 95 이하라면 기술적 반등이 있을수 있습니다.

◆ 침체권과 과열권에 대한 판단은 상승장세인가 혹은 하락장세인가에 따라서 이격도 수치 범위를 넓혀 활용

20일 : 98 이하 침체권 / 106 이상 과열권 인식

60일 : 98 이하 침체권 / 110 이상 과열권 인식

20일 : 92 이하 침체권 / 102 이상 과열권 인식

60일 : 88 이하 침체권 / 104 이상 과열권 인식

보조지표 MACD 매매 시점 포착(추세지표 활용 주가 방향성 분석)

MACD의 개념 MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 장기 이평선과 단기 이평선 간의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었으며, 장기 지수이동..

보조지표 VR 주가 과열 침체 판단(거래량 지표 volume ratio)

오늘은 주식 거래량의 흐름을 파악할 수 있는 대표적인 보조지표 OBV의 단점을 보완한 VR(VOLUME RATIO)에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 먼저 VR 하면 가상현실이 먼저 생각이 나지만 ㅎㅎㅎ 이 또

주식 투자 결정에서는 누구의 말로 선택하기보다는 다년간 자기 자신의 경험과 보조지표의 활용 정책 등 가급적 많은 것으로 활용하여 주시길 당부드리면 오늘 성공 투자를 하시길 기원합니다. 주식 매매의 기술은 정말 힘들고도 어려운 길인 모양입니다. 보조지표가 이리 많으니 말입니다. 투자도 건강도 파이팅입니다.

[주식 차트 보는법] 이격도 (이동평균선 활용)

주식-주식차트-주식차트보는법-이동평균선-이평선-이격도

이번 글에서는 이격도에 대하여 알아보고자 합니다. 저번 글에서는 이평선(이동평균선)에 대하여 작성하였습니다. 이평선은 추세를 짐작할 수 있는 강력한 지표 중 하나이지만 일정기간의 평균을 내기 때문에 갑자기 급등 또는 급락하는 주식에 대한 반응이 늦다는 단점이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해 이평선을 응용한 여러 지표들(이격도, MACE, 오실레이터 등)이 존재 하는데 이번 글에서는 이 중 이격도에 대하여 작성 해보고자 합니다.

이격도

(부제: 매매타이밍을 잡아보자)

이격도(Disparity)의 정의

- 현 주가와 이동평균값 사이의 차이를 비율로 나타낸 지표
→ 모든 주가는 이동평균선으로 다시 수렴하는 패턴을 자주 보임
→ 따라서 현 주가가 이동평균값 기준으로 얼마나 위에 또는 아래에 있는지를 분석하여 주가의 고평가, 저평가, 및 앞으로의 추세와 매매 타이밍을 예측할 수 있음
- 이격도가 100% 이상이면 현 주가가 이동 평균보다 높다는 의미

- 이격도가 100% 이하면 현 주가가 이동 평균보다 낮다는 의미

이격도(Disparity의 의미

- 한 종목에서 이격도가 100% 이상인 경우
→ 주가가 높은 편이라고 예측 가능
→ 단기 이격도가 105%를 넘어가는 경우, 기관 외국인이 급격히 매수하여 단기적인 상한가에 도달했다고 판단 가능
→ 기관, 외국인은 갑자기 매물을 순식간에 던져 급격하게 하락세로 바뀌는 경우가 많기에 매도를 하는 것이 좋음
→ 단 특정 테마주나 시장 전체의 급격한 상승이 있는 경우 이격도를 적용하기 어려움

- 한 종목에서 이격도가 100% 이하인 경우
→ 주가가 낮은 편이라고 예측 가능
→ 이격도가 90% 이동평균지표 이하로 떨어지는 경우 큰 악재나 코로나와 같은 시장 전체의 하락이 아니라면 과매도에 의한 하락일 가능성이 높아 매수 타이밍으로 고려할 수 있음

- 지수의 이격도가 100% 이상인 경우
→ 지수의 이격도가 105%를 넘어가는 경우 시장이 어느 정도 단기적 상한치에 도달했다고 예측
→ 따라서 단기 투자자에겐 매수보다 매도를 준비하는 시점으로 예측 가능

- 상승장에서의 이격도
→ 매수시점: 20일, 60일 이격도가 95% 이하인 경우
→ 매도시점: 20일 60일 이격도가 110% 이상일 경우
→ 단 기준은 본인의 투자 성향에 따라 달라질 수 있음

- 하락장에서의 이격도
→ 매수시점: 20일, 60일 이격도가 90% 이하인 경우
→ 매도시점: 20일 60일 이격도가 110% 이상일 경우
→ 단 기준은 본인의 투자 성향에 따라 달라질 수 있음

글을 마치며

이번 글에서는 이격도에 대해 알아보았습니다. 이격도는 이동평균선을 이용한 하나의 응용 지표이며 이동평균선과 마찬가지로 주식의 매매타이밍을 알 수 있게 도와주는 지표입니다. 개별 종목뿐만 아니라 지수의 이격도를 통해 시장의 흐름도 어느 정도 예측할 수 있습니다. 하지만 시장이 급격하게 변하는 시기에는 기존의 기준대로 이격도의 기준을 따르면 안됩니다. 매수세 또는 매도세의 기준이 도 크게 오를 수 있기 때문입니다. 항상 차트분석 관련 지표를 보실 때는 참고만 하시고 여러 다른 이동평균지표 상황들 및 지표들을 함께 분석하여 매매하는 것을 추천 드립니다. 감사합니다.

(참고자료: '주식투자 궁금증 300문 300답', 네이버 지식백과)

[주식투자방법] 주식투자 보조지표 총정리

글을 시작하며 주식투자를 할 때는 많은 것을 고민합니다. 객관적인 사질부터 주관적인 관점 및 시장의 흐름 또는 새로운 이슈와 같은 여러 가지 요소들이 있습니다. 저는 "주식투자 궁금증 300

[주식투자방법] 가치투자 & 모멘텀투자 - 기본적 분석 & 기술적 분석

글을 시작하며 코로나 펜데믹, 국내 부동산 시장의 변화 등 다양한 이유를 통해 많은 사람들이 투자에 관해 관심을 가지게 되었고, 그중 가장 보편적으로 떠오르는 투자처 중 하나는 주식이다.

[주식 차트 보는법] 추세선(지지선, 저항선)

글을 시작하며 기존 글에서는 가치투자를 위한 여러 가지 지표들 및 분석법에 대해 작성하였습니다. 이번 글부터는 주식 차트 보는 방법에 대해 작성해보고자 합니다. 주식을 하실 때 차트를 보

[주식 차트 보는법] 이평선(이동평균선, 골든크로스, 데드크로스)

글을 시작하며 이번 글에서는 이동평균선에 대하여 작성해보고자 합니다. 지난 글에서 작성한 추세선의 경우 주가의 앞으로의 방향을 예측할 수 있게 도와주는 주식 차트 분석 기법 중 하나였


0 개 댓글

답장을 남겨주세요